Содержание

расшифровка аббревиатуры названия партии, сыгравшей важную роль в истории нашей страны

Предыстория этого сокращения берет свое начало еще в позапрошлом веке. Все начиналось с небольших кружков социалистов, которых преследовали в пределах Российской империи. Вылилось все это в мощную и хорошо организованную массовую партию, которая в финале получила название КПСС. Расшифровка этой аббревиатуры достаточна, проста и означает идейно-географический компонент. Однако обо всем по порядку.

Становление социализма

Девятнадцатый век вообще очень богат на различного рода выступления против власти за политические и гражданские права. Начали это сражение декабристы, а подхватили затем многочисленные университетские кружки и общественные организации. Идеи социализма активно пропагандируются и продвигаются в период царствования Александра II. Либерально-демократический настрой большей части общества был благодатной почвой для развития идей либерализма и социал-демократических воззрений. Народничество также внесло свою лепту в распространение социалистических идей на бескрайних просторах России. Организация «Земля и Воля» целенаправленно занималась популяризацией идей социализма на территории нашей страны. Все эти организации были, если можно так выразиться, предтечей огромной и влиятельной КПСС. Расшифровка слова звучит как Коммунистическая Партия Советского Союза. Однако до ее возникновения было еще довольно далеко. В 80-е годы девятнадцатого века Георгий Плеханов основал первую российскую организацию, стоявшую на позициях социализма и марксизма, к которой впоследствии и приравняли коммунизм с небольшими видоизменениями.

Перипетии формирования социалистических организаций

Однако «Группа освобождения труда» была немногочисленной и не пользовалась большим влиянием в среде российских социалистов. Георгий Валентинович усилил свою деятельность и познакомился с аналогичными группами из Киева и Минска, на почве этой деятельности он встретился с В. И. Ульяновым. Первоначально взгляды обоих лидеров социалистического движения совпадали, и они обоюдными стараниями сделали все возможное, чтобы эти разрозненные по всем городам и весям Российской империи группы и ячейки сложились в одну партию. Что и произошло на учредительном съезде в Минске, это та самая партия, на основе которой в будущем с идеологически-персональными изменениями образуется КПСС. Расшифровка созданной в 1898 году партии значительно отличалась от привычного КПСС, при образовании она называлась РСДРП, что значит Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия.

Идейно-организационные расхождения

Однако это была не единственная метаморфоза, которая произошла с названием партии. Как уже говорилось выше, отцы-основатели нового политического института Георгий Плеханов и Владимир Ульянов в дальнейшем весьма далеко разошлись в своих взглядах на будущее России, ее переустройство и методы проведения этих преобразований. Это вылилось в открытые стычки сторонников первого и второго лидеров, а затем отразилось и на организационном порядке партии. Уже на следующем съезде (после учредительного) произошло разделение партии на меньшевиков во главе с Плехановым и большевиков во главе с Лениным, однако внешнее единство партии еще сохранялось вплоть до 1917 года. Тем не менее, идейные и методические разногласия привели к выходу Ленина из состава главного печатного издания партии — газеты «Искра». Раскол внутри партии все более усиливался, Плеханов и его сторонники стояли на умеренных социал-демократических позициях, выбрав в качестве основного метода преобразований реформирование, а большевики отличались радикальными установками и основным методом социальных изменений признавали насилие в виде пролетарской революции.

Создание Российской Коммунистической партии

В апреле 1917 года произошло давно назревавшее событие. Фракция большевиков окончательно отмежевалась от РСДРП, основу которой представляли умеренные меньшевики и создала собственную РКП (б), которая и составит основу будущей КПСС. Расшифровка это новой большевистской организации точно характеризует ее идеологические воззрения и звучит следующим образом: Российская Коммунистическая Партия (большевиков). Уточнение с литерой «Б» в скобках еще более подчеркивало отличие партии от классических западноевропейских учений социал-демократии и даже коммунизма, Ленин внес некоторые изменения в разработанную Карлом Марксом концепцию, приспособив ее к российским реалиям, но и это было не окончательное название партии. Уже после победы в вооруженном восстании в октябре 1917 года РКП (б) вновь изменила свое название, желая тем самым подчеркнуть свою всеобщность и становление в качестве правящей партии. С 1925-го она стала называться ВКП (б), и уже это название было трансформировано в 1952 году в КПСС. Расшифровка названия 1925 года поменялась лишь немного, слово «Российская» было заменено на «Всероссийская», а все остальное осталось без изменений.

Ирония народа и официальная аббревиатура

Как и любая другая политическая организация, она имела руководящие органы, которые также получили аббревиатуру. В нашем случае это ЦК КПСС, расшифровка звучит как Центральный Комитет партии. В бытность председательствования Юрия Андропова, который до этого был шефом Комитета Государственной Безопасности, в народе в шутку переименовали главный орган. Его называли ЧК КПСС. Расшифровка этого названия иронично трактовалась как чекистский комитет партии. А чекистами называли сотрудников госбезопасности СССР. Таким образом, расшифровка слова КПСС показывает нам историческую эволюцию названия, изменение идеологических концепций и расширение влияния этого политического института.

Оренбуржцы не знают, как расшифровывается аббревиатура СССР

ВЦИОМ совместно с РБК провел опрос среди людей старше 18 лет в рамках проекта “30 лет без СССР”. Выяснилось, что каждый пятый взрослый россиянин не знает, как расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 11% признались, что вообще не знают, как это расшифровать, еще 8% расшифровали с ошибками. Опрос показал, что большинство тех, кто неверно ответили на вопрос – молодые люди от 18 до 24 лет.

Из почти 2000 опрошенных человек смогли вспомнить и назвать все 15 республик, которые входили в СССР, только 6%. Четверть опрошенных не смогла назвать ни одной республики. Только 28% опрошенных при перечислении смогли вспомнить про РСФСР — Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Лучше всего россияне помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская и Белорусская ССР.

В этом году отмечается канун столетия образования СССР. Orengrad.ru спросил у оренбуржцев, знают ли они, как расшифровывается аббревиатура “СССР”, сколько республик входило в Советский Союз и какие

Не все молодые оренбуржцы смогли рассказать, как расшифровывается СССР. Если они и помнили слова, которые входят в аббревиатуру, то не могли поставить их в нужном порядке. Ни один опрошенный моложе 30 лет не смог сказать, сколько республик входило в СССР.

Люди старше 30 лет расшифровывали аббревиатуру верно, но только единицы смогли только сказать, сколько республик входило и какие.

Историческая справка:

29 декабря 1922 года был подписан договор об образовании СССР – Союза Советских Социалистических Республик. На следующий день I Всесоюзный съезд Советов одобрил его. Документ закрепил объединение РСФСР с Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской СФСР.

Всего в состав нового государства вошло 15 союзных республик, которые считались суверенными: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, РСФСР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Украинская ССР, Эстонская ССР.

Как большая и мощная страна с богатым экономическим потенциалом, занимающая лидирующее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страна богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил несколько периодов. У нее были свои успехи и поражения.

1988—1990 годы ознаменовались объявлением союзными республиками приоритета их законодательства над общесоюзным, что получило название “Парад суверенитетов”. Попытки реформирования советской системы привели к углублению кризиса в стране.

На политической арене этот кризис выразился как противостояние Президента СССР Горбачёва и Президента РСФСР Ельцина. Ельцин активно пропагандировал лозунг о необходимости суверенитета РСФСР. Распад СССР происходил на фоне начала общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса.

19 августа 1991 года предпринятая ГКЧП попытка остановить распад СССР, объявив чрезвычайное положение в Москве и ряде регионов и не допустить подписания договора о Союзе суверенных государств стала прелюдией к свержению власти КПСС и распаду СССР. Этот период вошел в историю как Августовский путч, который запомнился оренбуржцем балетом по телевизору и общим ощущением тревоги. 25 декабря 1991 года СССР накануне своей 69-й годовщины официально прекратил существование. 100-летняя годовщина создания СССР будет отмечаться в декабре 2022 года.

Подписаться на новости orengrad.ru можно здесь.

О партии. Краткая справка

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее — Коммунистическая партия Российской Федерации или КПРФ) создана на добровольных началах гражданами Российской Федерации, объединившимися на основе общности интересов для реализации её программных и уставных целей.

Образованная по инициативе коммунистов, первичных организаций КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает дело РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником. В.И. Ленин датировал возникновение Компартии, большевизма «как течения политической мысли и как политической партии» с 1903 года, т.е. со II съезда РСДРП.

Лидерами, генеральными (первыми) секретарями, председателями партии за 110-летний период были: В.И.Ленин (до 1924 г.), И.В.Сталин

(до 1953 г.), Н.С.Хрущев (1953-1964 гг.), Л.И.Брежнев (1964-1982 гг.), Ю.В.Андропов (1982-1983 гг.), К.У.Черненко (1983-1984 гг.), М.С.Горбачев (1984-1991 гг.), а также в КП РСФСР — И.К.Полозков (1990-1991 гг.), В.А.Купцов (1991 г.), Г.А.Зюганов (с февраля 1993 г. — с момента воссоздания КП РСФСР — КПРФ и до настоящего времени).

Партия действовала в подполье и полулегально с 1903 по февраль 1917. Легально — с марта 1917 года. Как правящая партия РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС и КП РСФСР действовала с 7 ноября (25 октября по ст.ст) 1917 года по 23 августа 1991. Осуществляла исполнительную власть в составе коалиционного правительства с ноября 1917 по июль 1918 гг. (коалиция с партией левых эсеров), а также с сентября 1998 по май 1999 гг. (коалиционное правительство Примакова-Маслюкова).

На основании Указов президента Б.Н.Ельцина в 1991-1992 гг. и после расстрела Верховного Совета РСФСР в 1993 году деятельность Компартии в Российской Федерации была запрещена (приостановлена).

В конце 1992 года, после решения Конституционного суда РСФСР, который признал неконституционным положения Указов Президента Б.Н.Ельцина о роспуске оргструктур первичных парторганизаций, образованных по территориальному принципу, партия возобновила свою деятельность.

Еще одна попытка запретить КПРФ и арестовать руководителей КПРФ и депутатов-коммунистов Госдумы предпринималась в марте 1996 года после денонсации Госдумой Беловежских соглашений о роспуске СССР.

КПРФ — партия-продолжательница дела РСДРП

— РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС и КП РСФСР зарегистрирована в органах власти нынешней Российской Федерации с момента проведения II чрезвычайного съезда коммунистов России (13—14 февраля 1993 года) как восстановленная Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Нынешнее наименование — Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

КПРФ – партия патриотов, интернационалистов, партия дружбы народов, защиты русской, российской цивилизации. КПРФ, отстаивая коммунистические идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда. КПРФ строит свою работу на основе Программы и Устава.

На 1 января 2016 года в структуре КПРФ функционируют 85 региональная организация, 2350 местных и 14 151 первичных отделений

. За период с предыдущего съезда КПРФ ряды коммунистов пополнили более 60 тысяч наших единомышленников Численность партии составляет 162 173 человека.

Более половины российских коммунистов — это люди трудоспособного, активного возраста. Социальный состав партии: 14% — рабочих, 13% — служащих, около 7% — безработных, 6,6% — аграриев, 4,3% — учащихся, 4,2% — инженерно-технических работников, 4% — представителей творческой интеллигенции, 3% — предпринимателей, 1,2% — руководителей предприятий.

Средний возраст членов КПРФ — 55,6 года.

Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой партии, разделяете Программу КПРФ и признаёте её Устав, неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым устройством общества, если Вы хотите бороться за коммунистические идеалы – Вы можете стать коммунистом! Подробнее о том как вступить в КПРФ

Вы можете узнать в соответствующем разделе. Если Вы разделяете идеи Коммунистической партии, небезразличный к тому, что сегодня происходит в России и готовы оказывать КПРФ посильную помощь, то Вы может стать Сторонником КПРФ.

О структуре руководящих органов партии Вы можете ознакомиться с информацией в разделе Структура руководящих органов.

Если вы хотели бы ознакомиться с официальными документами КПРФ, материалами о заседаниях Президиума, Пленумах, Съездах и т.д., – все это вы можете найти в разделе Официальные документы ЦК КПРФ.

Получить контактную информацию или оставить пожертвование в фонд партии, то все необходимое вы можете найти в одноименном разделе Контактная информация.

Знамя КПРФ — красное.

Гимн КПРФ — “Интернационал”.

Символ КПРФ — символ союза тружеников города, села, науки и культуры — молот, серп и книга.

Девиз КПРФ — “Россия, труд, народовластие, социализм!”

Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

https://ria. ru/20211226/sssr-1765508668.html

Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад — РИА Новости, 26.12.2021

Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад

Спустя тридцать лет после распада Советского Союза многие политики и приближенные к высшей власти СССР заявили, что советское государство можно было сохранить с РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T00:32

2021-12-26T00:32

2021-12-26T00:58

в мире

общество

руслан хасбулатов

ссср

китай

москва

михаил горбачев

кпсс

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148382/55/1483825592_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_ef64cfac1fd327d00e616848be727c97.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Спустя тридцать лет после распада Советского Союза многие политики и приближенные к высшей власти СССР заявили, что советское государство можно было сохранить с помощью своевременных реформ или в формате другого объединения стран, но внешние силы и внутренние процессы окончательно ослабили империю, рассказали РИА Новости политики. Однако эксперты, в свою очередь, сходятся во мнении, что «у всего есть конец» и крах Советского союза был неизбежен, при этом России удалось стать независимым государством, обрести политический опыт и укрепить свою государственность.В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Так, 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Однако последний день существования Советского союза можно считать 26 декабря — именно в этот день Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования Союза.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Главный выводПолитики, которые были очевидцами и непосредственными участниками событий тридцатилетней давности, заявляют, что Советская империя могла устоять на фоне кризисных изменений. Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко говорил РИА Новости, что СССР можно было сохранить в формате конфедерации вместе с «семью или восемью» республиками.Советский Союз действительно имел немало проблем, такие как устаревшая плановая экономика и игнорирование развития Запада, однако при обновлении КПСС, правильном экономическом развитии и попытках «идти в ногу со всем миром» единое государство можно было бы сохранить, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Партию надо было обновлять, потому что руководство ее оторвалось от масс», — пояснил Рыжков. Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов также считает, что реальных предпосылок к распаду Советского Союза не было, «его намеренно развалили», потому что СССР в тот период мог бы адаптироваться к меняющимся условиям, как любая социальная система.»Когда говорят, что социализм был нереформируемым, это просто незнание законов социологии. Незнание законов больших социальных систем. Сам по себе СССР пал, что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. Это был светоч надежды для миллионов людей. Поэтому, конечно, она была погублена сознательно», — подытожил Хасбулатов.Однако по мнению политолога, старшего преподавателя МГИМО МИД Алексея Зудина, произошедшая «геополитическая катастрофа» все-таки была неизбежна. В распаде Советского Союза, по его словам, активную роль сыграли внешние силы, которые стремились его ослабить, но определяющими стали внутренние процессы, происходящие в СССР в течение длительного времени. «К тому моменту, когда это все произошло, дезинтеграционные процессы зашли уже очень далеко, и повернуть вспять их было вряд ли возможно, поэтому я не соглашусь с оценкой тех специалистов, кто полагает, что попытка ГКЧП повернуть процессы вспять, если бы она удалась, Союз удалось бы сохранить. Нет, к сожалению, в дело вступили уже исключительно мощные и глубинные силы, не только политические, но и экономические, социальные, важные идеологические процессы дезинтеграционные уже глубоко зашли, поэтому ГКЧП предотвратить распад Советского Союза не мог», — сказал Зудин.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также добавил, что Советский Союз распался, потому что «у всего есть свой конец и свое начало», приведя в пример падение Римской империи. Кроме того, по его словам, сегодня молодое поколение относится к Советскому Союзу все больше как к истории. Похожее мнение подтвердили недавние результаты ВЦИОМ. Так, несмотря на то, что 82% россиян сегодня знают правильную расшифровку аббревиатуры СССР, среди молодежи верный ответ дали лишь 60 процентов, и только шесть процентов опрошенных назвали все союзные республики. «Большинство опрошенных россиян (82 процента) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, 19 процентов не смогли назвать Союз Советских Социалистических Республик. Правильно ответили на вопрос 94-95 процентов граждан старшего поколения и только 59-60 процентов молодежи», — говорится в сообщении.Итог тридцатилетияОценивая события спустя 30 лет представители и приближенные к правящей ячейке СССР заявляют — минусов от распада СССР намного больше, чем плюсов. Бывший вице-премьер правительства России Сергей Шахрай также заключил: Россия потеряла от распада СССР намного больше других советских республик, даже несмотря на то, что страна ушла «от мины замедленного действия» в виде этнического принципа построения федерации.»Говорить о приобретениях России (от распада СССР. — Прим. ред.) я бы не стал. Я бы перевел проблему в плоскость — а хоть что-то позитивное Россия от этого получила? И, наверное, назвал бы такие моменты: во-первых, Россия ушла от этнического принципа построения федерации. Все этнические федерации развалились — Югославия, Чехословакия, СССР. Это всегда была мина замедленного действия, особенно с правом свободного выхода. Второе, не менее существенное — Россия ушла от «шизофрении власти», в данном случае я понимаю под этим двоевластие и разделение власти. В конституции записано «власть за советами», фактически всю государственную власть до капельки осуществляют КПСС. Это такой юридический, политической обман», — сказал Шахрай.Палажченко, в свою очередь, добавил, что содружество рассматривалось как «Союз без Горбачева». Именно поэтому, люди думали, что Россия сохранит военную мощь и глобальное влияние Советского Союза, при этом ожидался быстрый успех экономических реформ, однако этого не произошло. «Так что если смотреть на плюсы и минусы, то минусов (от распада СССР), конечно, больше», резюмировал Палажченко. Рыжков также подтвердил, что у России были перспективы успешного развития, «Мы могли бы быть сейчас как Китай — с развитой экономикой, но с сохранившейся державой… Но работать надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье», — пояснил он. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, чаще всего россияне ассоциируют СССР с верой в светлое будущее (21 процент), положительными эмоциями (13 процентов), детством (11 процентов) и многонациональной страной (десять процентов).Однако по мнению политологов, Россия смогла извлечь важные уроки после распада Советского Союза благодаря новым политическим силам, выстраиванию правильного политического видения и созданию государственных резервов. Кроме того, страна справилась со своей основной задачей после произошедших событий: событий — стать независимым государством, которое развивается и заботится о своем народе.»Распад государственности великой страны это одновременно и большая травма и очень важный политический опыт. Здесь важно, какие уроки извлечет общество и политические элиты. И тот факт, что примерно через 10 лет после этого катастрофического события к власти в нашей стране пришли силы ответственные, силы стратегически мыслящие, которые основное внимание уделили собиранию страны, укреплению страны, созданию резервов, выстраиванию политического видения, я думаю, это один из показателей того, что определенные и очень важные уроки наша страна из распада СССР смогла извлечь», — сказал политолог Зудин. «Россия, мне кажется, со своей задачей справилась. И хорошо развивается, живет. Меньше надо вспоминать, что было раньше и больше думать о будущем — тогда будет все прекрасно. Россия справилась со своей задачей — стать независимым государством, которое развивается, живет и заботится о своем населении», — заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765402796.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763341708.html

https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html

https://ria.ru/20211214/raspad-1763708645.html

https://ria.ru/20211224/vysokomerie-1765258270.html

ссср

китай

москва

чехословакия

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria. ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148382/55/1483825592_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7abbddd55bd572660064284d95ccd98e.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

в мире, общество, руслан хасбулатов, ссср, китай, москва, михаил горбачев, кпсс, мгимо, вциом, чехословакия, павел палажченко, россия

Расшифровка аббревиатуры ГКЧП, история ГКЧП

19 августа 1991 года. Пресс-конференция членов ГКЧП

ГКЧП — аббревиатура названия Государственного комитета по чрезвычайному положению, созданного несколькими высшими функционерами Коммунистической партии СССР 19 августа 1991 года ради спасения разваливающегося Советского Союза. Формальным руководителем комитета являлся вице-президент СССР, член Политбюро, Секретарь ЦК КПСС Геннадий Иванович Янаев

Предыстория

Перестройка экономики

В 1982 году умер многолетний глава Советского Союза, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. С его смертью закончился период относительно спокойной, стабильной, более менее зажиточной жизни СССР, наступивший впервые с момента образования Страны Советов. В 1985 году пост Генерального секретаря и, следовательно, абсолютного властелина судеб 250 миллионов советских граждан занял М. С. Горбачев. Осведомленный о сложностях советской экономики, увеличивающемся отставании её от стран Запада Горбачев предпринял попытку взбодрить социалистическую систему хозяйствования введением в неё элементов рынка.

Увы, сказав «А», обязательно следует продолжать, то есть за одной уступкой идеологическому противнику последовала другая, третья и так до полной капитуляции

  • 1985, 23 апреля — на пленуме ЦК КПСС Горбачевым провозглашен курс на ускорение — совершенствование существовавшей экономической системы
  • 1985, май — Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»
  • 1986, 25 февраля-6 марта — XXVII съезд КПСС. На нем был определена задача «совершенствования социализма»
  • 1986, 19 ноября — Верховный Совет СССР принял Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»
  • 1987, январь — на пленуме ЦК КПСС выдвинута задача коренной перестройки управления экономикой
  • 1987, 13 января — Постановление Совета министров, разрешившее создание совместных предприятий
  • 1987, 5 февраля — Постановление Совета Министров СССР «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления»
  • 1987, 11 июня — закон «О переводе предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозрасчёт и самофинансирование»
  • 1987, 25 июня — Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой».
  • 1987, 30 июня — принят закон «О государственном предприятии (объединении)», перераспределивший полномочия между министерствами и предприятиями в пользу последних
  • 1988, 26 мая — закон «О кооперации в СССР»
  • 1988, 24 августа — в Чимкенте (Казахская ССР) зарегистрирован первый в СССР кооперативный банк («Союз-банк»)

Предпринятые меры не принесли результата. В 1986 году бюджетный дефицит по сравнению с 1985 годом увеличился вдвое
Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» привело к более чем 20-миллиардным потерям поступлений в бюджет, переходу в разряд дефицитных продуктов, ранее бывших в свободной продаже (соки, крупы, карамель и пр.), резкому увеличению самогоноварения и росту смертности в связи с отравлениями поддельным алкоголем и суррогатами. Из-за низких мировых цен на энергоносители снизилось поступление в бюджет валюты. Участились масштабные аварии и катастрофы (1986, май — Чернобыль). Осенью 1989 года были введены талоны на сахар

«В мурманском магазине возле базара первый раз после войны видел продуктовые карточки — талоны на колбасу и масло (В. Конецкий «Никто пути пройденного у нас не отберет», 1987 год»)

  • 1990, июнь — постановление Верховного Совета СССР «О концепции перехода к рыночной экономике»
  • 1990, октябрь — постановление «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике»
  • 1990, декабрь — правительство СССР во главе с Н. Рыжковым отправлено в отставку. Совет Министров СССР был преобразован в Кабинет Министров СССР во главе с премьер-министром В. Павловым
  • 1991, 23-25 января — обмен 50- и 100-рублёвых банкнот на купюры нового образца
  • 1991, 2 апреля — двукратное повышение цен на все продукты

Тем не менее, в 1991 году — 11-процентный спад производства, 20-30-процентный дефицит бюджета, огромный внешний долг в 103,9 млрд долларов. Продукты, мыло, спички, сахар, моющие средства распределялись по карточкам, карточки зачастую не отоваривались. Появились республиканские и региональные таможни

Перестройка идеологии

Введение в советский хозяйственный механизм элементов капитализма вынудило власти изменить политику в области идеологии. Ведь надо же было как-то объяснить народу, почему критиковавшаяся на протяжении 70 лет капиталистическая система вдруг оказалась востребованной в его стране, самой передовой и богатой. Новая политика была названа гласностью

  • 1986, февраль-март — на 27 съезде КПСС Горбачев сказал:
    «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности.
    Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении»
  • 1986, май — на V съезде Союза кинематографистов СССР неожиданно было переизбрано всё его правление
  • 1986, 4 сентября — приказ Главлита (цензурного комитета СССР) о сосредоточении внимания цензоров лишь на вопросах, связанных с охраной государственных и военных тайн в печати
  • 1986, 25 сентября — Постановление ЦК КПСС о прекращении глушения передач «Голоса Америки» и «Би-би-си»
  • 1986, декабрь — из ссылки в Горьком возвратился академик Сахаров
  • 1987, 27 января — Горбачев на Пленуме ЦК КПСС:
    «У нас не должно быть зон, закрытых для критики. Народу нужна вся правда… Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали всё, чтобы у нас не было тёмных углов, где бы опять завелась плесень»
  • 1987, январь — на экраны страны вышел антисталинский фильм Т. Абуладзе «Покаяние»
  • 1987, январь — показан документальный фильм «Легко ли быть молодым?» режиссёра Юриса Подниекса
  • 1987, февраль — выпущены из тюрем 140 диссидентов
  • 1987 — разрешена безлимитная подписка на газеты и журналы
  • 1987, 2 октября — выход на телеэкраны независимой телепередачи «Взгляд»
  • 1988, 8 мая — основана организация диссидентов и правозащитников Демократический Союз, позиционирующая себя в качестве оппозиционной КПСС партии
  • 1988, 28 июня-1июля — на XIX Всесоюзной партийной конференции КПСС принято решение об альтернативных выборах депутатов Советов всех уровней
  • 1988, 30 ноября — В СССР полностью запрещено глушение всех зарубежных радиостанций
  • 1987-1988 — публикация запрещенных в СССР литературных произведений, в журналах и газетах печатались статьи о прошлом СССР, опровергавшие устоявшиеся мифы («Новый мир», «Московские новости», «Аргументы и факты», «Огонек»)
  • 1989, 26 марта — первые свободные выборы на съезд народных депутатов СССР
  • 1989, 25 мая — в Москве открылся I Съезд народных депутатов СССР, на котором впервые открыто обсуждались проблемы страны, критиковались некоторые действия власти, выдвигались предложения и альтернативы. Заседания съезда транслировались в прямом эфире и слушались всей страной
  • 1989, 12-24 декабря — на II Съезде народных депутатов СССР от Бориса Ельцина, возглавлявшего группу демократов, поступило требование отмены статьи 6 Конституции СССР, в которой указывалось, что «КПСС является руководящей и направляющей силой» в государстве

Перестройка, ускорение, гласность — лозунги политики, проводившейся М. С. Горбачевым

Распад СССР

Советский Союз держался на насилии и страхе, или дисциплине и уважении к власти, как кому нравится. Как только народ обнаружил определенную вялость и беспомощность в действиях государства, некоторую свободу, начались акции неповиновения. Где-то проводились забастовки (весной 1989 года на шахтах), где-то антикоммунистические митинги (в августе-сентябре 1988 года в Москве). Однако самые большие проблемы доставляли Москве межнациональные конфликты и деятельность национальных республик, лидеры которых, почувствовав слабость Центра, решили забрать всю власть на подконтрольной территории себе

  • 1986, 17—18 декабря — антикоммунистические выступления казахской молодежи в Алма-Ате
  • 1988, ноябрь-декабрь — обострение отношений Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха
  • 1989, июнь — погром турок-месхетинцев в Ферганской долине
  • 1989, 15-16 июля — в Сухуми кровавые столкновения между грузинами и абхазами (16 погибших).
  • 1989, 6 апреля — антисоветский митинг в Тбилиси, подавленный армией
  • 1990, январь — волнения в Баку, подавленные Армией
  • 1990, июнь — конфликт киргизов и узбеков городе Ош
  • 1990, 11 марта — провозглашение независимости Литвы
  • 1990, 4 мая — провозглашение независимости Латвии
  • 1990, 8 мая — провозглашение независимости Эстонии
  • 1990, 12 июня — провозглашение независимости РСФСР
  • 1990, 2 сентября — провозглашение Приднестровской республики
  • 1991, 8-9 января — кровопролитные столкновения армии и демонстрантов в Вильнюсе
  • 1991, 31 марта — референдум о независимости Грузии
  • 1991, 19 апреля — конфликт между ингушами и осетинами, один погибший

20 августа 1991 года предстояло подписание бывшими республиками СССР Белоруссией, Казахстаном, Российской федерацией, Таджикистаном, Узбекистаном, а осенью — Азербайджаном, Киргизией, Украиной и Туркменией, нового договора, прекращающего действие союзного от 1922 года и создающего новое государственное образование конфедерацию вместо федерации

ГКЧП.

Кратко

Ради недопущения создания нового государства и спасения старого — Советского Союза, часть партийной элиты и образовала Государственный комитет по чрезвычайному положению. Горбачев, отдыхавший в тот момент в Крыму, был изолирован от происходящих событий

Состав ГКЧП

*** Ачалов — заместитель министра обороны СССР, генерал-полковник
*** Бакланов — первый заместитель председателя Совета обороны СССР
*** Болдин — руководитель аппарата Президента СССР
*** Варенников — главнокомандующий Сухопутными войсками
*** Генералов — начальник охраны резиденции Президента СССР в Форосе
*** Крючков — председатель КГБ СССР
*** Лукьянов — председатель Верховного Совета СССР
*** Павлов — премьер-министр СССР
*** Плеханов — начальник Службы охраны КГБ СССР
*** Пуго — министр внутренних дел СССР
*** Стародубцев — председатель Крестьянского союза СССР
*** Тизяков — президент Ассоциации государственных предприятий СССР
*** Шенин — член Политбюро ЦК КПСС
*** Язов — министр обороны СССР
*** Янаев — вице-президент СССР

  • 1991, 15 августа — опубликован текст нового Союзного договора
  • 1991, 17 августа — Крючков, Павлов, Язов, Бакланов, Шенин, Болдин на встрече принимают решения ввести ЧП с 19 августа, потребовать от Горбачёва подписать соответствующие указы или уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Янаеву
  • 1991, 17 августа — заговорщиками решено отправить к Горбачеву делегацию с требованием введения ЧП и неподписания Договора
  • 1991, 18 августа — Янаев в Кремле встретился с членами делегации, вернувшимися из Крыма после встречи с Горбачевым
  • 1991, 18 августа — Язов приказал подготовить ввод в Москву войск
  • 1991, 19 августа — Янаев подписал указ о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению

Постановление ГКЧП №1 вводило запрет
митингов
демонстраций
забастовок
деятельности политических партий, общественных организаций, массовых движений
выпусков некоторых центральных, московских городских и областных общественно-политических изданий
выделении всем желающим жителям городов 15 соток земли для садово-огородных работ

  • 1991, 19 августа — в Москву вошли части Таманской мотострелковой дивизии, Кантемировской танковой дивизии, 106-й (Тульской) воздушно-десантной дивизии
  • 1991, 19 августа — у здания Верховного Совета РСФСР, на Манежной площади начали собираться люди, выступающие против ГКЧП, вечером перед ними выступил Б. Ельцин, зачитавший Указ «О незаконности действий ГКЧП»
  • 1991, 20 августа — противостояние москвичей во главе с Ельциным и ГКЧП продолжилось. Ходили слухи о подготовке силового разгона протестующих, штурме Белого дома, по ТВ вдруг показали правдивый сюжет о происходящем у Белого дома
  • 1991, 21 августа — в 5 часов утра Язов дал приказ о выводе войск из Москвы
  • 1991, 21 августа- в 17 часов в Крым прибыла делегация ГКЧП. Горбачёв отказался её принять и потребовал восстановить связь с внешним миром
  • 1991, 21 августа — В 9-м часу вечера вице-президент Янаев подписал указ, в котором ГКЧП объявлялся распущенным, а все его решения недействительными
  • 1991, 21 августа — в 22 часа Генеральный прокурор РСФСР Степанков вынес постановление об аресте членов ГКЧП (более подробно об Августовском путче написано в Википедии)

Итог ГКЧП

  • 1991, 24 августа — государственную независимость объявила Украина
  • 1991, 25 августа — Белоруссия
  • 1991, 27 августа — Молдавия
  • 1991, 31 августа — Узбекистан
  • 1991, 27 октября — Туркмения
  • 1991, 31 августа — Киргизия
  • 1991, 9 сентября — Таджикистан
  • 1991, 21 сентября — Армения
  • 1991, 18 октября — Азербайджан
  • 1991, 8 декабря — в Вискулях под Брестом (Беларуссия) президент РСФСР Б. Ельцин, президент Украины Л. Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь С. Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)

Перестройка, ускорение, гласность, ГКЧП — все это попытки исправить, отреставрировать советскую государственную машину были тщетны, потому что она была неразборна и могла существовать лишь в том виде, каком находилась

От Рюрика до Путина. Краткая история России

как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году: Политика: Россия: Lenta.ru

30 лет назад, в августе 1991 года, заговорщики из числа высокопоставленных советских политиков и силовиков попытались захватить власть в СССР. Эта попытка закончилась крахом страны, которую они, как утверждали сами, пытались защитить. Три дня в августе стали для членов ГКЧП вершиной жизни, после которой их тоже ждал крах — унижение, смерть и забвение, а для кого-то — забвение еще более раннее, чем смерть. «Лента.ру» проследила за судьбами гэкачепистов после путча.

«Дайте мне пистолет»

Члены ГКЧП победителями не были. Многие критики даже из числа сторонников или сочувствующих им политиков говорили, что они слишком легко сдались — ввели войска и танки, но побоялись пустить их в ход. На допросе после ареста Дмитрий Язов, последний маршал Советского Союза, рассказывал:

Бакланов (узнав о приказе Язова вывести войска в ночь на 21 августа — прим. «Ленты.ру») возмутился, зачем, дескать, в таком случае было начинать? «Что ж, мы начали, чтобы стрелять? — спросил я и сказал: — Умели напакостить, надо уметь и отвечать…» Предложил лететь к Горбачеву… Ну, в общем, переругались. Подтверждаю слова Ельцина: «Как пауки в банке». Прокофьев (член политбюро ЦК КПСС, 1-й секретарь Московского горкома КПСС — прим. «Ленты.ру») все петушился: «Дайте мне пистолет, я лучше ***** [покончу с собой]…»

В результате, окончательно растерявшись и запутавшись, четверо гэкачепистов — Крючков, Язов, Бакланов и Тизяков, прихватив с собой для подмоги председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова и 1-го заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС Владимира Ивашко, все же полетели к Горбачеву в крымский Форос. Но Горбачев, уже осознавший, что попытка введения чрезвычайного положения провалилась, разговаривать с ними отказался.

Последний глава СССР вспоминал это так:

Прибывшие сразу потребовали встречи. Я велел охране, уже зная, что они едут, занять позиции в доме и около него, быть готовыми открыть огонь, если будут предприниматься попытки войти на дачу без моего разрешения.

Пока делегация заговорщиков растерянно топталась у дверей горбачевской дачи, оставшийся в Москве и.о. президента СССР Янаев подписал указ, в котором ГКЧП объявлялся распущенным, а все его решения — недействительными.

Из Крыма в Москву гэкачепистов везли уже под конвоем.

Крючкова, Язова и Тизякова арестовали в аэропорту Внуково-2. Никакого удивления они не проявили. Разве что Тизяков возмущался:

При чем тут я? Это они все затеяли, с них и спрашивайте…

Бакланов был временно отпущен, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью. Арестовали его через два дня в санатории «Барвиха», после того как Президиум Верховного Совета СССР лишил его и Стародубцева депутатского статуса. Янаева, оставшегося ночевать в Кремле, взяли под стражу утром 22 августа. Павлова, находившегося на больничном с гипертоническим кризом (по другим данным, с алкогольным отравлением) — 23 августа.

Всего по делу ГКЧП было арестовано двенадцать человек. Семи членам госкомитета предъявили обвинения по пункту «а» статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР «Измена Родине с целью захвата власти».

Горбачев после возвращения в Москву

Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

«Он дышал, но вид у него был, как у мертвеца»

Выстрелы все же прозвучали, но уже после провала путча. Восьмой член ГКЧП — Борис Пуго — ждать ареста не стал. 22 августа в 9 утра он написал прощальное письмо, после чего выстрелил в голову своей жене, а затем покончил с собой.

Рядом с кроватью, на тумбочке, записок было две. Одна была написана рукою Пуго:

Совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждения. Знаю, что обманулся в людях, которым очень верил. Страшно, если этот всплеск неразумности отразится на судьбах честных, но оказавшихся в очень трудном положении людей. Единственное оправдание происшедшему могло быть в том, что наши люди сплотились бы, чтобы ушла конфронтация. Только так и должно быть.

Милые Вадик, Элина, Инна, мама, Володя, Гета, Рая, простите меня. Все это ошибка! Жил я честно — всю жизнь

Другая принадлежала его жене, Валентине Пуго, кандидату технических наук, доценту МЭИ:

«Дорогие мои! Жить больше не могу. Не судите нас. Позаботьтесь о деде. Мама».

Через десять минут после трагедии в их квартиру приехала группа, которой поручили арестовать Пуго. В ней были четверо: трое силовиков — председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, первый заместитель министра внутренних дел Виктор Ерин и заместитель прокурора Евгений Лисин — а также увязавшийся с ними защитник Белого дома Григорий Явлинский. Позднее Явлинский рассказывал, что квартира Пуго все время находилась под наблюдением, а неподалеку дежурила наготове группа автоматчиков.

Долго звонили в дверь. Никто не открывал. И когда уже хотели ломать, открыл 84-летний старик — тесть Бориса Пуго. В квартире, опять же по словам Явлинского, тяжело раненая жена Пуго «сидела на полу с одной стороны двуспальной кровати, а непосредственно на кровати с другой стороны в тренировочном костюме лежал Пуго. Его голова откинулась на подушку, и он дышал. Но вид у него был, как у мертвеца».

Министр внутренних дел умер почти сразу, его супруга — в больнице около часу ночи.

Борис Пуго

Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

«Как хорошо, что ты приехал! Одного я успел уложить…»

Поначалу в самоубийстве Пуго никто не сомневался, включая его сына Вадима Пуго. Но уже через два дня к будущему лидеру партии «Яблоко» вдруг вернулась память, и в интервью очень популярной в то время газете «Московский комсомолец» 24 августа Явлинский рассказал: «После того как я оказался в спокойной обстановке, помимо моей воли в голове нарисовалась картинка происшедшего, и память высветила два обстоятельства, которые я не могу объяснить. Первое, светло-серый пистолет аккуратно лежал на тумбочке. Причем так, как лежал Пуго, положить пистолет на тумбочку ему было бы очень трудно. (…) Второе, были три стреляные гильзы».

Кроме того, по словам Явлинского, лицо Валентины Пуго было «измордовано в кровь». Вскоре появилась версия, что оба выстрела произвела именно она, после чего и положила пистолет на тумбочку.

Вадим Пуго объяснил это так: «Дед услышал (…) и зашел в спальню. Мать не умерла — она скатилась с кровати и даже пыталась забраться на нее. Дед взял у отца пистолет и положил его на тумбочку. И месяц об этом никому не говорил — боялся».

Происхождение третьей гильзы эта версия не объясняла, в результате в прессе стали всплывать неожиданные версии, которые выдавали за подробности. Так, газета «Завтра» рассказала своим читателям, что, когда Ерин и Явлинский поднялись в квартиру, в прихожей лежал труп неизвестного, а Пуго был еще жив и, прежде чем потерять сознание, успел сказать Ерину: «Витя, как хорошо, что ты приехал! Одного я успел уложить. ..» После этого в квартиру якобы зашли двое с автоматами и объяснили Ерину: «Виктор Федорович, у вас есть семья, любимые дети, внуки… Вы ведите себя спокойно. Мы сейчас заберем нашего товарища, вас не тронем. Вы приехали на самоубийство — запомните, это было самоубийство…»

Конечно, никаких доказательств этой версии никогда представлено не было.

По настоянию руководства МВД трупы супругов Пуго были незамедлительно кремированы. На прощание в ЦКБ в Кунцево пришли всего несколько человек; целых четыре месяца сын не мог получить место на кладбище.

Кроме Пуго покончили с собой еще два человека, связанных с ГКЧП. 24 августа в рабочем кабинете в Кремле мертвым нашли начальника Генерального штаба маршала Сергея Ахромеева, а 26 августа под окнами своей квартиры — управляющего делами ЦК КПСС Николая Кручина.

По поводу добровольного ухода из жизни последнего остаются большие сомнения. Во-первых, с его смертью исчезли следы 10 миллиардов долларов, якобы имевшихся на тайных счетах КПСС. А, во-вторых, меньше чем через полтора месяца (6 и 17 октября) неожиданно аналогичным образом погибли еще двое высших партийных чиновников, с ГКЧП никак не связанных, зато много знавших о деньгах партии.

«Матросская Тишина»

Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

«В коридоре для острастки поставили пулемет»

Сразу же после ареста Крючкова, Язова и Тизякова под усиленной охраной отправили в правительственный пансионат «Сенеж» под Солнечногорском, где и прошли первые допросы. Невероятно, но уже через несколько дней видеокассеты с допросами гэкачепистов оказались в распоряжении западногерманского журнала «Шпигель», куда они были проданы сотрудниками российской прокуратуры (более того, еще до передачи дела в суд генпрокурор России Валентин Степанков и его заместитель Евгений Лисов выпустили книгу «Кремлевский заговор», где вопреки всем юридическим нормам и законам опубликовали материалы следствия).

В августе 1991 года из «Сенежа» шестерых гэкачепистов (кроме Бакланова) тайно переправили в СИЗО-2 в город Кашин Тверской области.

Для этого в срочном порядке оттуда вывели около 300 заключенных и перевезли их во Ржев, в СИЗО-3 по Тверской области, где уже и так содержалось 400 заключенных вместо 200 по штату. Прибывших зэков распихали по четырем небольшим помещениям, где они должны были стоять, тесно прижавшись друг к другу. В коридоре «для острастки» поставили пулемет, предупредив, что при попытке выйти будет вестись огонь на поражение. Потерявших сознание от давки и духоты выносили и складывали тут же, в коридоре.

Одновременно в освободившийся СИЗО-2 стянули всех, кого смогли найти: 30 преподавателей Рязанской высшей школы МВД, вооруженных автоматами и пистолетами, отряды спецназа из Твери, Нижнего Тагила и Тюмени, а также работников управления СИЗО и тюрем. Всего 600 человек. Ворота подперли сломавшимся по дороге БТРом, на вышках оборудовали огневые точки. Боялись, что заключенных силовиков попытаются освободить их коллеги и подчиненные.

Так это вспоминал Александр Савихин, глава УФСИН по Тверской области:

— В кашинском следственном изоляторе, как и везде, вышки сориентированы так, чтобы препятствовать побегу изнутри. А теперь было возможно нападение снаружи. Пришлось в вышках пропиливать бойницы. Как в фильме «Чапаев», занесли мешки с песком, поставили пулеметы под крышу.

В то время было известно, что московская «Альфа» на месте, а вот питерская — нет, и мы все боялись нападения. Как-то позже я спросил у Александра Ивановича Мирошниченко — заместителя командира группы «А», как долго мы, учитывая все принятые меры, смогли бы продержаться. Он сказал: «Две-три минуты». Было понятно, что в случае серьезного нападения нас ничего не спасет.

Но никаких попыток освобождения высших руководителей СССР и силовых ведомств государства никто не предпринял, и этого, как выяснилось позже, даже не замышлял.

Крючков в «Матросской Тишине»

Фото: Николай Малышев / ТАСС

«Мыли полы в камере, режим не нарушали»

Гэкачепистов развели по разным камерам по трое на этаже. Каждую сторожили двое сотрудников. Один непрерывно смотрел в глазок, другой сидел рядом на табурете. Кроме того, на каждом этаже находилась вооруженная группа подмены.

Лучше всех подготовился к аресту Крючков. С собой у него было два чемоданчика с вещами и спортивный костюм.

Язову взамен маршальской формы выдали широченные брюки и куртку, она же рубашка, с таинственной нашивкой «ЗМИ» на рукаве.

В своих мемуарах маршал писал: «Охранник занес в камеру тощий матрац, две рваные застиранные простыни, подушку, набитую скатавшейся ватой, тонкое дерюжное одеяло, небрежно все это бросил на кровать и молча вышел. Окно было разбито, снаружи — толстая металлическая решетка, стены камеры исписаны. «Иуда» (глазок в двери) постоянно открыт — охранник ведет наблюдение за мной… Вновь вошел охранник, молча поставил на стол алюминиевую миску с перловой кашей, хлеб на целый день, чайник с кипятком, кружку и сахар в свернутом из газетной бумаги кулечке. Хотел умыться. Ни мыла, ни зубной щетки, ни бритвы — ничего!»

Юрий Кутузов, в то время помощник начальника СИЗО, рассказывал, что пробыли гэкачеписты у них недолго:

— Несколько дней. Конечно, к таким людям невольно проникаешься уважением. И надо сказать, что они к нам относились очень спокойно, достойно себя вели: принимали пищу, мыли полы в камере, режим не нарушали, лишнего не требовали.

Когда вошел маршал Язов, все встали. Он прибыл в маршальском кителе с золотой булавкой и якобы золотыми пуговицами. Шли разговоры, что одна из них потерялась во время досмотра. Вскоре после отъезда членов ГКЧП в Москву ее нашли где-то за половицей, и она оказалась обыкновенной.

В СИЗО Язов строго соблюдал режим: вставал в шесть утра, просил ведро, тряпку и мыл камеру. Согласно нормативам подследственный не должен был находиться в камере один. К Язову подсадили мелкого уголовника. Как выяснилось впоследствии из книги Степанкова-Лисова, сокамерник был стукачом.

Что же касается нашивки с загадочной аббревиатурой «ЗМИ», которую Язов тщетно пытался расшифровать, то она означала «Завод механизированного инструмента». Это предприятие находилось в Конакове. Именно оттуда привезли хлопчатобумажную робу, в которую и переодели маршала СССР.

В отличие от Язова, который сохранял видимое спокойствие, несостоявшийся диктатор Геннадий Янаев нервничал, боялся, что его отравят. Есть он начинал только после того, как принесенную в камеру пищу пробовал надзиратель.

Павлов поразил охрану тем, что по утрам вначале надевал ботинки, а затем брюки. Тизяков прятал под матрац таблетки, которые ему прописал врач, — отказывался лечиться. Заметив это, надзиратели стали растирать их в порошок и следить за тем, чтобы заключенный порошок проглотил. Его нужно было запить и потом показать рот.

Через несколько дней, когда стало ясно, что никто освобождать гэкачепистов не собирается, их со всеми предосторожностями перевезли назад в Москву, в следственный изолятор МВД, известный как «Матросская Тишина».

В 11 часов ночи за заключенными пришла колонна автомобилей «Волга» — новых, прямо с конвейера. Номера к машинам приделывали тут же в СИЗО. Везли гэкачепистов по одному, рядом с шофером сидел автоматчик, по бокам — охранники с пистолетами. Каждую машину, уходившую с интервалом в 20 минут, сопровождал автомобиль с четырьмя вооруженными автоматами офицерами.

Тома уголовных дел членов ГКЧП

Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

«Я, старый дурак…»

С первых же дней заключения высокопоставленные сидельцы начали писать Горбачеву, Ельцину и другим членам правительства письма, полные раскаяния и самоунижения. Их общий смысл сводился к следующему: вы нас неправильно поняли, мы ничего такого не хотели, простите нас, мы больше не будем.

Уважаемый Михаил Сергеевич! — писал Крючков Горбачеву. — Надо ли нас держать в тюрьме? Одним под семьдесят, у других со здоровьем [проблемы]. Нужен ли такой масштабный процесс? Кстати, можно было бы подумать об иной мере пресечения. Например, строгий домашний арест. Вообще-то мне очень стыдно! Вчера послушал часть вашего интервью о нас. Заслужили или нет, но убивает. К сожалению, заслужили!

«За эти боль и страдания в чисто человеческом плане прошу прощения, — продолжал он. — Я не могу рассчитывать на ответ или какой-то знак, но для меня само обращение к вам уже стоит что-то… К вам поехали с твердым намерением доложить и прекращать операцию. По отдельным признакам уже в Крыму мы поняли, что вы не простите нас и что нас могут задержать. Решили доверить свою судьбу президенту. Войска из Москвы стали выводить еще с утра в день поездки к вам. Войска в Москве просто были не нужны».

Бакатину, сменившему его на посту главы КГБ, Крючков тоже писал:

«Какими бы намерениями ни руководствовались организаторы государственного переворота, они совершили преступление. Разум и сердце с трудом воспринимают эту явь, и ощущение пребывания в каком-то кошмарном сне ни на минуту не покидает. Осознаю, что своими преступными действиями нанес огромный ущерб своей Отчизне, которой в течение полувековой трудовой жизни отдавал себя полностью».

К Горбачеву обращался и Язов. «В ноябре исполняется пятьдесят лет моей беспрерывной службы в вооруженных силах. Я, старый дурак, принял участие в этой авантюре, о чем сожалею и прошу у вас прощения. Я осуждаю эту авантюру, и до конца дней своих меня будет жечь позор за принесенную вам, стране и народу обиду».

Язов во время процесса над членами ГКЧП

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Запуганные, растерянные, больные

Целью гэкачепистов было сохранение СССР. Но отчаянная, неподготовленная, нерешительная и фактически спонтанная попытка остановить развал страны, введя чрезвычайное положение, лишь ускорила этот процесс. Ловко воспользовавшись ситуацией, президент РСФСР Борис Ельцин квалифицировал создание ГКЧП как попытку государственного переворота, фактически отстранив от власти президента СССР Михаила Горбачева и стремительно переподчинив себе союзные органы власти, армию, милицию и КГБ.

Обвинив КПСС в поддержке ГКЧП, Ельцин издал указ о приостановлении, а затем и запрете коммунистической партии, конфисковав ее собственность. К началу декабря 1991 года большинство союзных структур перешли под юрисдикцию России либо были ликвидированы.

8 декабря председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевич, президент России Б.Н. Ельцин и президент Украины Л.М. Кравчук в Беловежской Пуще подписали заявление о том, что СССР «как субъект международного права и геополитическая реальность» прекращает свое существование. Четыре дня спустя Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение. В тот же день был денонсирован Договор 30 декабря 1922 года об образовании СССР.

Советский Союз перестал существовать, а его последние защитники из всесильных руководителей могучей ядерной сверхдержавы стремительно превратились в жалких, запуганных, беспомощных, больных стариков, умоляющих о прощении. Обвинения в «измене Родине» и «заговоре с целью захвата власти» звучали ужасающе и вполне могли потянуть на высшую меру наказания.

«В целях национального примирения»

Следствие велось быстро и уже 14 января было закончено. Почти год заключенные и их адвокаты знакомились с 144 томами дела. В декабре 1992 года генпрокурор Степанков утвердил обвинительное заключение, в котором уже отсутствовал пункт об измене Родине. Первое заседание было назначено на 14 апреля 1993 года. Одновременно Крючкова, Янаева, Язова, Павлова, Тизякова и Бакланова отпустили под подписку о невыезде. Стародубцев был отпущен еще раньше.

К этому времени бывшие гэкачеписты уже мало кого интересовали — страны, в преступлении против которой их обвиняли, не существовало, а их бывшие противники сцепились в борьбе за власть между собой. Процесс тянулся вяло. Осенью вновь штурмовали Белый дом, и теперь танки все же стреляли по российскому парламенту. После этого за решеткой оказались свежие и гораздо более интересные «путчисты» Руцкой и Хасбулатов, генпрокурор Степанков был отстранен Ельциным от должности, а Конституционный суд разогнан. Бессмысленность продолжения процесса над гэкачепистами стала очевидной всем.

23 февраля новый российский парламент принял решение об оптовой амнистии всех участников событий 1991-го и 1993 года «в целях национального примирения, достижения гражданского мира и согласия». Все члены ГКЧП на это согласились.

Отказался лишь проходивший по тому же делу заместитель Язова, главком сухопутных войск генерал Валентин Варенников. Он потребовал суда над собой. И 11 августа 1994 года тот оправдал его за отсутствием состава преступления — пожалуй, Варенников стал единственным победителем среди проигравших.

Сам Язов утверждал, что не смог отказаться от амнистии потому, что в противном случае «был бы осужден за порчу асфальта на улицах Москвы танками».

«Бандитства в нас не было. На этом и проиграли»

После выхода из «Матросской Тишины» практически никто из бывших гэкачепистов заметной роли в общественной и политической жизни страны уже не играл. И это свидетельствует о том, что на вершину власти в СССР эти люди забрались не благодаря каким-то выдающимся способностям, а за счет карьеризма и удачного стечения обстоятельств. Как только стало понятно, что ни расстрел, ни лагеря им уже не грозят, стыд прошел, а позор перестал жечь души бывших гэкачепистов.

Владимир Крючков участвовал в деятельности ветеранских организаций чекистов и писал мемуары, в которых гневно разоблачал предателей СССР. У Ельцина и Горбачева прощения он больше не просил и сожалел лишь о том, «что не были приняты меры по строгой изоляции президента СССР, не были поставлены вопросы перед Верховным Советом об отречении главы государства от своего поста». Умер он в ноябре 2007 года, дожив до 83 лет.

Геннадий Янаев работал консультантом совета ветеранов и инвалидов госслужбы «Родина и честь», преподавал историю международных отношений в Академии туризма. Умер на 74-м году жизни в сентябре 2010 года, оставив книгу мемуаров «Последний бой за СССР». В ней он писал:

Я абсолютно никогда не признавал, что совершил государственный переворот, и никогда не признаю… Мы не разогнали ни одну структуру государственную, не посадили ни одно должностное лицо, даже Гавриила Харитоновича Попова, мэра Москвы, не освободили от работы, хотя он деликатного свойства информацию таскал американскому послу по пять-шесть раз в день

Дмитрий Язов был уволен со службы с награждением именным пистолетом. Позднее эпизодически привлекался к работе как военный советник и свадебный генерал. Под его авторством вышло несколько книг с говорящими названиями: «Победоносец Сталин», «Нашу победу не отдадим» и так далее. Умер в феврале 2020 года, дожив до 95 лет.

Валентин Павлов вспоминал: «Мы, члены ГКЧП, не готовили переворота. У нас, поверьте, хватило бы ума и возможностей арестовать все российское руководство еще далеко от Москвы, в аэропорту, на даче, на дороге. Возможностей было сколько угодно. Даже в здании Верховного Совета РСФСР могли, если бы ставили такую цель». В 90-е годы Павлов был советником и консультантом нескольких банков, председателем ученого совета Международной академии менеджмента, много болел, умер в марте 2003 года в 65 лет.

Александр Тизяков вернулся в Свердловск, где занимал формальные должности при губернаторе области. Воспоминаний не оставил. Умер на 93-м году жизни в 2019-м.

Олег Бакланов возглавлял Общество российско-украинской дружбы, строил дачу, написал книгу воспоминаний. В одном из интервью он сказал:

Мы проявили мягкотелость. Советская власть в конечном счете погибла из-за своей гуманности… Конечно, сегодня, зная, какие грядут последствия, я бы пошел на все. Но бандитства-то в нас не было. На этом и проиграли

Умер он 28 июля 2021 года последним из бывших гэкачепистов, совсем немного не дожив до нынешнего юбилея тех событий и своих 90 лет.

Василий Стародубцев стал тем человеком, на чьей карьере участие в ГКЧП отразилось в наименьшей степени. В комитет заслуженного колхозника включили, даже не спросив на то его согласия. В дни путча Стародубцев сочинял план будущего преобразования сельского хозяйства страны. В «Матросской Тишине» он пробыл менее десяти месяцев, а после освобождения единственный из всех бывших гэкачепистов продолжил активную политическую деятельность. Еще находясь под судом, стал членом Совета Федерации, затем был переизбран председателем Аграрного союза России, а в 1995 году вошел в ЦК КПРФ. Дважды выигрывал выборы губернатора Тульской области, проработав в этой должности восемь лет. Был депутатом Государственной Думы. Умер в декабре 2011 года в возрасте 80 лет.

Старого мира последний стон

Говорят, история повторяется дважды: вначале в виде трагедии, а потом — фарса. Россия — особая страна, многое в ней происходит наоборот и вопреки. ГКЧП оказался фарсом, трагедия была впереди.

А сегодня уже очень немногие способны вспомнить членов Государственного комитета по чрезвычайному положению, кем они были и чем тогда занимались. Неудачники мало кого интересуют, а проигравших забывают быстро.

Три дня в августе 1991 года были звездным часом этих людей, и то, что практически никто из них в дальнейшем ничем себя проявить не смог, означает, что люди эти оказались лишь случайными поленьями в топке современной истории России. А ведь все они были высшими руководителями страны: вице-президент, премьер-министр, глава КГБ, министры обороны и внутренних дел, руководитель ВПК, главный колхозник и главный промышленник огромной страны.

У Марины Цветаевой есть строки, посвященные Ледяному походу: «Старого мира последний сон. Молодость — Доблесть — Вандея — Дон». Так заканчивалась история Российской империи. Последняя попытка спасти СССР не отличалась ни молодостью, ни доблестью. В памяти всплывает знаменитая пресс-конференция ГКЧП — унылые, перепуганные старики с трясущимися руками. Победители не могут быть такими.

Победители размахивают флагами, стоя на танковой броне. А если понадобится, то без колебаний и рефлексий бьют из этих танков болванками по своим политическим оппонентам — как случится уже в 1993-м.

Август 91-го: месяц, вошедший в историю | Новости Кургана и Курганской области

Почти 80 процентов россиян не знают, как расшифровывается ГКЧП 

Спустя 30 лет после главного исторического события в истории Российской Федерации большинство ее жителей забыло, как появилась страна, в которой они живут.

Правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению смогли только 21 процент опрошенных, сообщил ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения).

Аналогичные данные получил «Левада-центр» (признан иностранным агентом на территории РФ): 24 процента опрошенных вообще не знают о событиях августа 1991 года. Остальные имеют довольно смутное представление о происходившем, полученное, в основном, из кино и телепрограмм. А ведь это момент рождения современной России! Только респонденты 50 лет и старше более или менее знают, что случилось 1921 августа. Они помнят бесконечный балет «Лебединое озеро» по центральному телевидению между выпусками программы «Время». Люди младше 40 лет знают об августовском путче из рассказов родственников, а младше двадцати, как правило, не знают ничего.

Все потому, что в школьных учебниках истории перестройка и лихие девяностые располагаются в самом конце. Учитель бы может и рад объяснить, что к чему, но мороз ударил, карантин объявили или праздники выпали на день, когда в расписании история. В итоге конец учебника дети либо не открывают, либо просматривают вскользь.

Если школьное незнание еще можно оправдать, то короткая память у взрослого человека — признак социальной амнезии. Мы решили коротко напомнить, что случилось 30 лет назад. Вырежьте и сохраните, чтобы не попасть впросак, если кто спросит, как вы относитесь к августовскому путчу, ГКЧП и демократам.

Путч

Этим немецким словом называют государственный переворот, совершенный небольшой группой заговорщиков. События августа 1991 года вошли в историю как путч, потому что их организаторы — ГКЧП — потерпели поражение.

ГКЧП

Государственный комитет по чрезвычайному положению. Его создали вице-президент СССР Геннадий Янаев и представители высшего руководства ЦК КПСС, правительства, армии и КГБ. Этих людей не устраивала политика Михаила Горбачева, перестройка, гласность и отношения между республиками в Советском Союзе.

Демократы

Сила, противостоявшая и ГКЧП, и Михаилу Горбачеву. Они выступали за демократию и права человека, рыночную экономику, независимость входящих в СССР республик. Демократов возглавлял первый президент РСФСР и Российской Федерации уроженец Екатеринбурга Борис Ельцин.

Что случилось

К концу 80х годов распространилось мнение, что плановая экономика себя изжила и больше не выдерживает конкуренции с капиталистическим миром. Пессимистические настроения усиливались из-за пустых полок в магазинах и очередей, которые к лету 1991 года стали привычными. Кризис обострился еще больше из-за того, что некоторые республики, входившие в состав СССР (в первую очередь, Прибалтийские), заявили о своей независимости и перестали перечислять налоги в общесоюзную казну. В поисках выхода глава страны Михаил Горбачев предложил заключить новый договор и создать Союз Суверенных Республик. Союзные власти отвечали бы за внешнюю политику, а внутренние дела, в том числе экономические, решали бы сами республики.

Многие, в том числе заместитель президента Геннадий Янаев, посчитали это концом Советского Союза. Для восстановления порядка они создали специальный комитет, а 19 августа, когда Михаил Горбачев был в отпуске в Крыму, объявили в Москве чрезвычайное положение. Это значило, что останавливается деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, запрещаются митинги, уличные шествия, демон-страции и забастовки, устанавливается контроль над СМИ. По телевидению сообщили, что президент болен и его обязанности будет исполнять Янаев. Кроме новостей показывали только балет «Лебединое озеро». В Москву по приказу ГКЧП вошли танки.

Демократы опасались, что если Комитет победит, то в стране восстановится прежний порядок, однопартийная система и плановая экономика. Во главе с Борисом Ельциным представители демократического лагеря заперлись в Доме Советов Российской Федерации (Белый дом). По призыву властей Российской республики на оборону Белого дома пришли тысячи людей. Они построили баррикады и трое суток охраняли демократическое правительство. В ночь на 21 августа танковая колонна по приказу ГКЧП двинулась на прорыв линии обороны у Белого дома. Во время штурма погибли трое защитников российского правительства.

Утром 21 августа тяжелая техника и войска ушли из столицы. Путчисты признали свое поражение, и были арестованы. Над Белым домом впервые подняли российский триколор, который стал с этого момента официальным флагом РСФСР, а затем и Российской Федерации.

Михаил Горбачев вернулся к работе. Но он уже не мог тягаться с властями республик. Новый союзный договор подписать не удалось. Указом № 79 Президента России Бориса Ельцина 23 августа 1991 года деятельность КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) была приостановлена. Вместо красного флага на всех государственных зданиях появился трехцветный российский. 24 августа 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия Генерального секретаря ЦК КПСС и предложил ЦК КПСС самораспуститься.

В сентябре 1991 года перестал существовать ещё один важный советский орган власти — Съезд народных депутатов СССР. Все ведомства, подчинявшиеся союзным властям, перешли под юрисдикцию РСФСР.

8 декабря СССР был окончательно упразднён и образовано Содружество независимых государств (СНГ). 25 декабря Горбачев ушёл в отставку, на следующий день самораспустился Верховный Совет СССР. Так от огромного Советского Союза не осталось ничего. Появились 15 Независимых Государств, в том числе наша Российская Федерация.

После августовских событий 1991 года в стране начались либеральные реформы, опьянение свободой, крушение ценностей, идеалов и создание новой национальной идентичности у граждан новой России. По данным опросов, 43 процента россиян оценивают события августа 1991 года как трагедию, имевшую гибельные последствия для страны и народа. Еще 40 процентов считают, что это просто один из многочисленных эпизодов борьбы правящих элит за власть.

Как бы там ни было, мы уже 30 лет живем в стране, появившейся в результате августовских событий. И столько же лет считаем своим флагом красно-сине-белый триколор. Так что стоит запомнить, что происходило 1921 августа 1991 года и что скрывается за сложнопроизносимым ГКЧП. Даже если вы пропустили урок современной истории в школе.

Газета Курган и Курганцы Новости Кургана не пропустите важные новости

Если вы стали свидетелем интересного события, присылайте сообщения, фото и видео в Viber  и WhatsApp по номеру тел. : +79195740453, в нашей группе «В Контакте»

Тест KPSS: определение и интерпретация

Проверка гипотез > Тест KPSS

Что такое тест KPSS?

Тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS) определяет, является ли временной ряд стационарным относительно среднего или линейного тренда или является нестационарным из-за единичного корня. Стационарный временной ряд — это ряд, в котором статистические свойства, такие как среднее значение и дисперсия, остаются постоянными во времени.

Обзор того, как выполняется тест

Тест KPSS основан на линейной регрессии.Он разбивает ряд на три части: детерминированный тренд (βt), случайное блуждание (r t ) и стационарную ошибку (ε t ) с уравнением регрессии:

x t = r t + βt + ε 1 .

Если данные являются стационарными, они будут иметь фиксированный элемент для пересечения, или ряд будет стационарным вокруг фиксированного уровня (Ванг, стр. 33). В тесте используется уравнение поиска МНК, которое немного отличается в зависимости от того, хотите ли вы проверить стационарность уровня или стационарность тренда (Kocenda & Cerný).Упрощенная версия без компонента временного тренда используется для проверки стационарности уровня.

Перед запуском теста KPSS данные обычно преобразовываются в логарифмическую форму, чтобы любые экспоненциальные тренды превратились в линейные.

Запуск теста KPSS

Примечание . На момент написания в SPSS не было опции для этого теста.

В R: kpss.test(x, null = c(«Уровень», «Тренд»), lshort = TRUE)
Где:

  • x — числовой вектор или одномерный временной ряд,
  • null — это либо «Уровень», либо «Тренд» (можно указать просто «L» или «T»).; см. справку @[email protected] или полное описание команды Stata здесь.

    Интерпретация результатов

    Авторы теста KPSS получили одностороннюю LM-статистику для теста. Если статистика LM больше критического значения (данного в таблице ниже для уровней альфа 10%, 5% и 1%), то нулевая гипотеза отклоняется; ряд нестационарный.

    Таблица критических значений KPSS от Kwiatowski et. др. (1992).

    Вы также можете просмотреть p-значение, возвращенное тестом, и сравнить его с выбранным вами уровнем альфа.Например, p-значение 0,02 (2%) приведет к отклонению нулевой гипотезы при альфа-уровне 0,05 (5%).

    Предостережения

    Основным недостатком теста KPSS является то, что он имеет высокий уровень ошибок типа I (он слишком часто отвергает нулевую гипотезу). Если предпринимаются попытки контролировать эти ошибки (путем увеличения p-значения), то это негативно влияет на мощность теста.
    Один из способов борьбы с возможным высоким уровнем ошибок типа I — объединить KPSS с тестом ADF.Если результат обоих тестов говорит о том, что временной ряд является стационарным, то, вероятно, так оно и есть.

    Ссылки :
    Kocenda, E. & Cerny, A. (2017). Элементы эконометрики временных рядов: прикладной подход. Каролинум Пресс.
    Квятовский эт. др. (1992). Проверка нулевой гипотезы стационарности против альтернативы единичного корня. Журнал эконометрики 54 159-178. Получено 22 ноября 2106 г. отсюда.
    Ван, В. (2006). Стохастичность, нелинейность и прогнозирование речных процессов.

    ————————————————— ————————-

    Нужна помощь с домашним заданием или контрольным вопросом? С Chegg Study вы можете получить пошаговые ответы на свои вопросы от эксперта в данной области. Ваши первые 30 минут с репетитором Chegg бесплатны!

    Комментарии? Нужно опубликовать исправление? Пожалуйста, оставьте комментарий на нашей странице в Facebook .


    Документы Ссылки « СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

    Название Альянс, ООО,   агентство по титульному страхованию с полным спектром услуг, предлагающее полный спектр услуг по титульному страхованию и условному депонированию, с гордостью сообщает, что T. A. Центральный процессорный блок в качестве национального подразделения поддержки титулов и условного депонирования Title Alliance. Новое подразделение wi

    Четверг, 30 декабря 2021 г. БОЛЕЕ

    Title Alliance Ltd., агентство по титульному страхованию с полным спектром услуг, предлагающее полный спектр услуг по титулу и условному депонированию, с гордостью представляет Title Alliance Cares, инициативу, предлагающую критически важные ресурсы поддержки, включая кредиты, гранты, исполнение желаний, aw

    Четверг, 30 декабря 2021 г. БОЛЕЕ

    ДОКУМЕНТЫ

    Понимание интегрированного правила раскрытия информации об ипотеке

    3-дневное правило раскрытия информации при закрытии

    Новый график раскрытия кредитной информации

    ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

    Корпоративный сайт Title Alliance

    Ваш контрольный список закрытия

    Найдите местные правоохранительные органы

    Найти больницу

    Титул Альянса Карьера

    МЕСТА


    Allentown
    1605 North Cedar Crest Boulevard
    Suite 302
    Allentown, PA 18104
    Тел. : 610-435-8032
    Факс: 610-435-8031
    Bethlehem
    2901 Emrick Boulevard
    Suite 100
    Bethlehem, PA 18020
    Тел.: 484-893-1251
    Факс: 866-890-1984
    Media
    1400 North Providence Road
    Building II Suite 1000
    Media, PA 19063
    Тел.: 484-468-1340
    Факс: 484-468-1341
    Страудсбург
    404 Парк Авеню
    Страудсбург, Пенсильвания 18360
    Тел.: 570-213-4850
    Факс: 888-476-1308
    Brandywine
    276-B Dilworthtown Road
    West Chester, PA 19382
    Тел.: 484-800-4915
    Факс: 484-605-1005
    Шиота
    705 Глен Лейн
    Шиота, Пенсильвания 18354
    Тел.: 570-801-7799
    Milford
    402 Broad Street
    Milford, PA 18337
    Тел.: 272-203-4230
    Clinton
    120 W Main Street
    Clinton, NJ 08809
    Тел.: 908-323-2876
    Факс: 866-715-5587
    Clarks Summit
    749 Northern Boulevard
    South Abington Township, PA 18411
    Тел. : 570-319-9197
    Факс: 888-394-7727



    СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО С ПОЛНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

    Учебник: Нестационарность

    В первом упражнении используется тест Дики-Фуллера, применяемый к смоделированным данным.Этот пример содержится в файле T6-URtest.R , где мы пытаемся смоделировать ряд стационарных и нестационарных временных рядов, которые затем подвергаются одностороннему тесту, который налагает нулевое значение единичного корня.

    Еще раз, первое, что мы делаем, это удаляем все переменные из текущей среды и закрываем все графики. Это выполняется с помощью следующих команд:

      пм (список = ls())
    графика.выкл()  

    После этого нам нужно будет установить пакет tsm из моей учетной записи GitHub , а также пакет vars , который содержит несколько тестов корневого модуля.

      devtools::install_github("КевинКотце/тсм")
    install. packages("vars")  

    Следующий шаг — убедиться, что вы можете получить доступ к процедурам в этих пакетах, используя команду библиотеки .

      библиотека(цм)
    библиотека (вары)  

    Имитация данных

    Перед созданием данных мы устанавливаем начальное значение, чтобы получить похожие результаты. Чтобы затем сгенерировать значения для чистого случайного блуждания, rw , мы просто суммируем последовательность ошибок белого шума (т.е. последствия ударов не рассеиваются). Временной тренд trd представляет собой последовательность наблюдений, охватывающую интервалы от 1 до 500 , а случайное блуждание с дрейфом включает в себя реализации для случайного блуждания и детерминированного временного тренда. Стационарный процесс тренда dt включает только детерминированный тренд и шум, а процесс ar1 с коэффициентом 0,8 моделируется с помощью команды arima. sim .

      комплект семян(123456)
    е <- rнорма(500)
    rw <- cumsum(e)
    трд <- 1:500
    rw.wd <- 0,5 * trd + cumsum(e)
    dt <- e + 0,5 * trd
    ar1 <- arima.sim (модель = список (ar = 0,8), n = 500)  

    Чтобы убедиться, что эти расчеты выполнены правильно, мы можем проверить данные с помощью команды plot.ts .

    Использование теста Дики-Фуллера

    Чтобы проверить нулевую гипотезу о том, что переменные временного ряда содержат единичный корень, мы можем применить расширенный тест Дики-Фуллера.Эта процедура содержится в пакете vars и выполняется с помощью команды ur.df . При использовании этой команды количество лагов зависимой переменной в тестовом уравнении можно было определить по информационным критериям. В дальнейшем мы использовали информационные критерии Акаике для определения длины лага. Чтобы определить, какое из трех различных тестовых уравнений будет использоваться, нам нужно указать детерминированные аспекты, которые необходимо включить, которые могут быть нет (для отсутствия детерминированных элементов), дрейф (для константы в тестовом уравнении ) или тренд (как для постоянного, так и для временного тренда).

    В качестве примера мы далее проверяем случайное блуждание для единичного корня, используя три различных проверочных уравнения. При этом следуем практике перехода от общих тестовых уравнений к частным:

      rw.ct <- ur.df(rw, type = "trend", selectlags = c("AIC"))
    резюме(rw.ct)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка тренда регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3,7020 -0,6573 0,0375 0,6871 2,7374
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,0179687 0,0897702 0,200 0,8414
    ## z.lag.1 -0,0198456 0,0089144 -2,226 0,0264 *
    ## тт 0,0003226 0,0003532 0,914 0,3614
    ## z.diff.lag 0,0268074 0,0449937 0,596 0,5516
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0.05 '. ' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,9967 при 494 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,01027, скорректированный R-квадрат: 0,004257
    ## F-статистика: 1,708 на 3 и 494 DF, p-значение: 0,1644
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -2,2262 1,6816 2,4917
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау3 -3,98 -3,42 -3,13
    ## фи2 6,15 4,71 4,05
    ## phi3 8,34 6,30 5,36  
      rw.t <- ur.df(rw, type = "дрейф", selectlags = c("AIC"))
    резюме (ср.т)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка дрейфа регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3,6998 -0,6682 0,0229 0,6927 2,7514
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,081673 0.056529 1,445 0,1491
    ## z. lag.1 -0,015973 0,007841 -2,037 0,0422 *
    ## z.diff.lag 0,024681 0,044926 0,549 0,5830
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,9965 при 495 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,008595, скорректированный R-квадрат: 0,004589
    ## F-статистика: 2,146 на 2 и 495 DF, p-значение: 0,1181
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -2,0372 2,1057
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау2-3.44 -2,87 -2,57
    ## phi1 6,47 4,61 3,79  
      rw.none <- ur.df(rw, type = "none", selectlags = c("AIC"))
    резюме(rw.none)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3.6791 -0,6218 0,0913 0,7350 2,7544
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт.  Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## z.lag.1 -0,009027 0,006201 -1,456 0,146
    ## z.diff.lag 0,021860 0,044933 0,487 0,627
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,9976 при 496 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,004541, скорректированный R-квадрат: 0,0005269
    ## F-статистика: 1,131 на 2 и 496 DF, p-значение: 0,3235
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -1,4558
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау1-2.58 -1,95 -1,62  

    Чтобы интерпретировать результаты первого тестового уравнения, обратите внимание, что значения тестовой статистики равны -2,2262 , 1,6816 , 2,4917 . Первый из них относится к значению \(\pi\), и поскольку оно не меньше критического значения tau3 , мы не можем отвергнуть нулевое значение единичного корня. Значения других тестовых статистик относятся к F -тестам, которые предполагают, что детерминированные элементы должны быть удалены из тестовых уравнений, поскольку они не превышают критические значения для phi2 и phi3 .

    При использовании схемы от общего к конкретному результаты предыдущей регрессии предполагают, что нужно отказаться от детерминированного периода обучения по времени. Следовательно, второе тестовое уравнение использует тестовое уравнение только с константой. Как и следовало ожидать, тест F предполагает, что константу следует отбросить. Затем окончательный тест исключает все детерминированные элементы, и невозможно отклонить нулевое значение, состоящее в том, что переменная содержит единичный корень, как тестовую статистику -1.4558 не меньше критических значений.

    Если бы мы пришли к выводу, что переменная не содержит единичный корень, как можно было бы сделать для модели AR(1), можно было бы проверить остаток на наличие оставшейся последовательной корреляции. Это потребует построения графика остатков с помощью команды plot.ts и использования функции автокорреляции.

      plot.ts([email protected], ylab = "Остатки")
    abline(h = 0, col = "красный")  

      ак(рв. [email protected], max.lag = 20)  

    В качестве альтернативы описанной выше процедуре, когда мы проверяем все три проверочных уравнения по отдельности, мы можем использовать команду gts_ur , которая последовательно выполняет три проверочных уравнения, переходя от общего к частному. функциональная форма.

      ##
    ## ##################
    ## ## Сводка ADF ##
    ## ##################
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5% - нет детерминированного
    ##
    ## ## ADF с константой и временным трендом ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -2.23 -3,98 -3,42 -3,13
    ## varphi3 1,68 6,15 4,71 4,05
    ## varphi3 2,49 8,34 6,30 5,36
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить нуль или отсутствие тренда при 5%
    ## Невозможно отклонить нулевое значение без константы и без тренда при 5%
    ##
    ## ## ADF с константой ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## Пи -2,04 -3,44 -2,87 -2,57
    ## varphi1 2,11 6,47 4,61 3,79
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить null или отсутствие константы при 5%
    ##
    ## ## ADF без детерминированного ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -1. 46 -2,58 -1,95 -1,62
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ##  

    В этом случае используемые обозначения соответствуют примечаниям к этому разделу.

    Аналогичную процедуру можно использовать для проверки нулевого единичного корня в аналогичной переменной. В этом случае мы заключаем, что соответствующее тестовое уравнение содержит константу для дрейфа, и мы не можем отвергнуть нулевое значение единичного корня.

      rwd.ct <- ur.df(rw.wd, type = "trend", selectlags = c("AIC"))
    резюме (рвд.кт)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка тренда регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3,7020 -0,6573 0,0375 0,6871 2,7374
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,504565 0. 092826 5.436 8.6э-08***
    ## z.lag.1 -0,019846 0,008914 -2,226 0,0264 *
    ## тт 0,010245 0,004636 2,210 0,0275 *
    ## z.diff.lag 0,026807 0,044994 0,596 0,5516
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,9967 при 494 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,01027, скорректированный R-квадрат: 0,004257
    ## F-статистика: 1,708 на 3 и 494 DF, p-значение: 0,1644
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -2.2262 35.0913 2.4917
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау3 -3,98 -3,42 -3,13
    ## фи2 6,15 4,71 4,05
    ## phi3 8,34 6,30 5,36  
      rwd.t <- ur.df(rw.wd, type = "drift", selectlags = c("AIC"))
    сводка(rwd.t)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка дрейфа регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z. diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3,7635 -0,6669 0,0348 0,6928 2,6561
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,5269428 0,0926340 5,688 2.2e-08 ***
    ## z.lag.1 -0,0001874 0,0005998 -0,312 0,755
    ## z.diff.lag 0,0168499 0,0449429 0,375 0,708
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 1.001 на 495 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,00048, скорректированный R-квадрат: -0,003558
    ## F-статистика: 0,1189 на 2 и 495 DF, p-значение: 0,888
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -0,3125 49,8037
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау2 -3,44 -2,87 -2,57
    ## phi1 6,47 4,61 3,79  
      пар(mfrow = c(1, 1), mar = c(4.2, 4.2, 2, 1), cex = 0.8)
    plot.ts([email protected], ylab = "Остатки")
    abline(h = 0, col = "красный")  

      ак(рвд[email protected], max.lag = 20)  

      ##
    ## ##################
    ## ## Сводка ADF ##
    ## ##################
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5% - с константой и тенденцией
    ##
    ## ## ADF с константой и временным трендом ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -2,23 -3,98 -3,42 -3,13
    ## varphi3 35,09 6,15 4,71 4,05
    ## varphi3 2,49 8,34 6,30 5,36
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить нуль или отсутствие тренда при 5%
    ## Возможность отклонить нулевое значение без константы и без тренда при 5%
    ##
    ## ## ADF с константой ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -0. 31 -3,44 -2,87 -2,57
    ## varphi1 49,80 6,47 4,61 3,79
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Возможность отклонить null или отсутствие константы при 5%
    ##
    ## ## ADF без детерминированного ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи 7,95 -2,58 -1,95 -1,62
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ##  

    В дальнейшем мы используем данные реального мира для применения теста Дики-Фуллера. В этом случае у нас есть данные по реальному обменному курсу, и мы хотели бы проверить, какие шоки обменного курса имеют постоянный эффект.Упражнение содержится в примере T6_REER.R . Следовательно, мы поступаем так же, как делали это во многих случаях ранее.

      пм (список = ls())
    графика.выкл()  

    Поскольку теперь нам нужно будет использовать данные, содержащиеся в файле CSV , нам потребуется установить рабочий каталог.

      setwd("~/git/tsm/ts-6-tut")
    # setwd('C:\\Пользователи\\изображение')  

    Для доступа к подпрограммам, содержащимся в пакетах vars и tsm , мы используем следующие библиотечные команды.

      библиотека (вары)
    библиотека(цм)  

    Затем мы можем прочитать файл CSV , прежде чем создавать переменные временного ряда для каждого из соответствующих реальных обменных курсов. Обратите внимание, что эти данные измеряются ежеквартально.

      дата <- read.csv (файл = "reer.csv")
    aus <- ts(dat$Австралия, начало = c(1980, 1), частота = 4)
    can <- ts(dat$Canada, начало = c(1980, 1), частота = 4)
    fra <- ts(dat$Франция, начало = c(1980, 1), частота = 4)
    ger <- ts(dat$Германия, начало = c(1980, 1), частота = 4)
    uk <- ts(dat$UK, начало = c(1980, 1), частота = 4)
    us <- ts(dat$US, начало = c(1980, 1), частота = 4)  

    Чтобы убедиться, что мы правильно выполнили вышеуказанные задачи, мы наносим некоторые данные на график с помощью следующих команд.

      plot(cbind(uk, us, ger), plot.type = "single", col = c("blue",
        "зеленый", "красный"), ylab = "")
    легенда ("нижняя правая", легенда = с ("Великобритания", "США", "Германия"), lty = 1,
        col = c ("синий", "зеленый", "красный"), bty = "n")  

    Обратите внимание, что каждый из этих временных рядов кажется извилистым, как случайное блуждание, и мало свидетельств взрывного поведения или детерминированных временных трендов. Чтобы рассмотреть степень постоянства данных, используйте функцию автокорреляции, которая предполагает, что все данные очень постоянны.

    Чтобы проверить наличие единичных корней, мы можем использовать тест Дики-Фуллера. Обратите внимание, что в этом случае лежащая в основе теория паритета покупательной способности не допускает включения детерминированного временного тренда. Однако тестовое уравнение может включать константу.

      dfc.ger <- ur.df(log(ger), type = "drift", selectlags = c("AIC"))
    резюме (dfc.ger)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка дрейфа регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,08296 -0,01121 -0,00062 0,01039 0,04944
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт.  Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,43608 0,14237 3,063 0,002767 **
    ## z.lag.1 -0,09279 0,03025 -3,068 0,002726 **
    ## z.diff.lag 0,34983 0,08660 4,039 0,000101 ***
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0.01729 на 108 степеней свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,1816, скорректированный R-квадрат: 0,1664
    ## F-статистика: 11,98 на 2 и 108 DF, p-значение: 2e-05
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -3,0678 4,7877
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау2 -3,46 -2,88 -2,57
    ## phi1 6,52 4,63 3,81  

    Результаты этого теста показывают, что мы можем отклонить нуль единичного корня.

      dfc.aus <- ur.df(log(aus), type = "drift", selectlags = c("AIC"))
    резюме (dfc.австралия)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка дрейфа регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z. diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,147577 -0,017398 0,006226 0,020216 0,076510
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0.23653 0,13813 1,712 0,0897 .
    ## z.lag.1 -0,04959 0,02898 -1,711 0,0899 .
    ## z.diff.lag 0,13311 0,09567 1,391 0,1670
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,03724 на 108 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,03739, скорректированный R-квадрат: 0,01956
    ## F-статистика: 2,097 на 2 и 108 DF, p-значение: 0,1278
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -1,711 1,4666
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау2-3.46 -2,88 -2,57
    ## phi1 6,52 4,63 3,81  

      dfc.aus <- ur.df(log(aus), type = "none", selectlags = c("AIC"))
    резюме (dfc.aus)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z. diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0.145921 -0,014099 0,005538 0,021264 0,081677
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## z.lag.1 0,0000236 0,0007482 0,032 0,975
    ## z.diff.lag 0,1062619 0,0952072 1,116 0,267
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,03757 на 109 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,01132, скорректированный R-квадрат: -0,00682
    ## F-статистика: 0,6241 на 2 и 109 DF, p-значение: 0,5377
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: 0,0315
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау1-2.58 -1,95 -1,62  

    В случае Австралии мы не можем отклонить нуль единичного корня

      dfc.can <- ur.df(log(can), type = "drift", selectlags = c("AIC"))
    резюме (dfc.can)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка дрейфа регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(formula = z. diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.отставание)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,046902 -0,018403 -0,000975 0,016340 0,070304
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,13128 0,09521 1,379 0,17081
    ## z.lag.1 -0,02736 0,02000 -1,368 0,17412
    ## z.diff.lag 0,33432 0,09284 3,601 0,00048 ***
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,0234 на 108 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0.1115, скорректированный R-квадрат: 0,09508
    ## F-статистика: 6,779 на 2 и 108 DF, p-значение: 0,001685
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -1,3681 1,0474
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау2 -3,46 -2,88 -2,57
    ## phi1 6,52 4,63 3,81  

      dfc.can <- ur.df(log(can), type = "none", selectlags = c("AIC"))
    резюме (dfc.can)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z. diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,051226 -0,017995 -0,000786 0,016245 0,068495
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## z.lag.1 0,0002059 0,0004697 0,438 0,66200
    ## z.diff.lag 0,3128275 0,0918987 3,404 0,00093 ***
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,02349 на 109 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0.09982, скорректированный R-квадрат: 0,0833
    ## F-статистика: 6,043 на 2 и 109 DF, p-значение: 0,003243
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: 0,4383
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау1 -2,58 -1,95 -1,62  

    Аналогично для Канады и Франции.

      dfc.fra <- ur.df(log(fra), type = "drift", selectlags = c("AIC"))
    резюме(dfc.fra)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка дрейфа регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z. diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,063992 -0,007148 0,001282 0,008559 0,031415
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,41639 0,14718 2,829 0,00556 **
    ## з.лаг.1 -0,08903 0,03143 -2,832 0,00551 **
    ## z.diff.lag 0,24486 0,09134 2,681 0,00850 **
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0.01429 на 108 степеней свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,1126, скорректированный R-квадрат: 0,09619
    ## F-статистика: 6,853 на 2 и 108 DF, p-значение: 0,001577
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -2,8324 4,0677
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау2 -3,46 -2,88 -2,57
    ## phi1 6,52 4,63 3,81  

      dfc.fra <- ur.df(log(fra), type = "none", selectlags = c("AIC"))
    резюме(dfc.fra)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z. diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,065968 -0,005841 0,000366 0,008296 0,032620
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## z.lag.1 -0,0001050 0,0002992 -0,351 0,7263
    ## z.diff.lag 0,2163626 0,0936494 2,310 0,0228 *
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,01475 на 109 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0.0484, Скорректированный R-квадрат: 0,03094
    ## F-статистика: 2,772 на 2 и 109 DF, p-значение: 0,06695
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -0,351
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау1 -2,58 -1,95 -1,62  

    В этом случае мы используем смоделированные данные, чтобы рассмотреть, как структурный разрыв может повлиять на статистику теста, используемую для идентификации единичного корня. Кроме того, мы также используем тест Зивота и Эндрюса, чтобы рассмотреть возможность использования тестов на единичный корень, которые допускают эндогенный структурный разрыв. Это упражнение содержится в файле T6_strucbreak.R .

      пм (список = ls())
    графика.выкл()
    
    библиотека (вары)
    библиотека(цм)  

    Первоначально смоделированные данные строятся так же, как и раньше:

      комплект семян(123456)
    е <- rнорма(500)
    rw <- cumsum(e)
    трд <- 1:500
    rw.wd <- 0,5 * trd + cumsum(e)
    dt <- e + 0,5 * trd
    ar1 <- arima.sim(list(order = c(1, 0, 0), ar = 0,7), n = 500)  

    Чтобы ввести структурный разрыв при наблюдении 250 , мы конструируем манекен.

      S <- c(rep(0, 249), rep(1, 251))  

    Затем мы создаем три переменные, которые включают в себя большой структурный сдвиг и разную степень постоянства. Затем эти переменные отображаются с помощью команды plot.ts .

      г.ст <- 15 * S + rw
    х.ст <- ar1 + 15 * S
    е.ст <- е + 15 * S
    
    plot.ts(cbind(yst, xst, est), main = "")  

    Первый тест, который мы проведем, касается белого шума со структурным разрывом.

      ##
    ## ##################
    ## ## Сводка ADF ##
    ## ##################
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5% - нет детерминированного
    ##
    ## ## ADF с константой и временным трендом ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## Пи -3,01 -3,98 -3,42 -3,13
    ## varphi3 3,16 6,15 4,71 4,05
    ## varphi3 4,54 8,34 6,30 5,36
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить нуль или отсутствие тренда при 5%
    ## Невозможно отклонить нулевое значение без константы и без тренда при 5%
    ##
    ## ## ADF с константой ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -1.56 -3,44 -2,87 -2,57
    ## varphi1 1,41 6,47 4,61 3,79
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить null или отсутствие константы при 5%
    ##
    ## ## ADF без детерминированного ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -0,66 -2,58 -1,95 -1,62
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ##  

    Обратите внимание, что в этом случае мы не можем отклонить нулевое значение единичного корня. Это относительно проблематично. Чтобы удалить структурный разрыв, можно регрессировать переменную на фиктивной модели, а затем проверить остатки на наличие единичного корня.

      остатки <- (lm(e.st ~ S - 1))$остатки
    est.n <- ur.df(остатки, type = "none", selectlags = c("AIC"))
    резюме (оценка)  
      ##
    ## ################################################
    ## # Дополненный корневой тест единицы теста Дики-Фуллера #
    ## ################################################
    ##
    ## Проверка регрессии
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3,7628 -0.6616 0,0417 0,6802 2,6618
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## z.lag.1 -1,00483 0,06297 -15,958 <2e-16 ***
    ## z.diff.lag 0,02178 0,04487 0,485 0,628
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,9993 при 496 степенях свободы
    ## Множественный R-квадрат: 0,4919, скорректированный R-квадрат: 0,4898
    ## F-статистика: 240 на 2 и 496 DF, p-значение: < 2,2e-16
    ##
    ##
    ## Значение тестовой статистики: -15. 958
    ##
    ## Критические значения для тестовой статистики:
    ## 1 шт. 5 шт. 10 шт.
    ## тау1 -2,58 -1,95 -1,62  

    В этом случае можно отвергнуть нуль единичного корня.

    Эндогенные структурные нарушения

    Когда мы не уверены, есть ли структурный разрыв в данных, или если мы не уверены в точном местоположении структурного разрыва, мы используем тест Зивота и Эндрюса. Это можно реализовать с помощью команды ur.za .

      за.est <- ur.za(e.st, model = "both", lag = 0) # белый шум
    резюме(за.есть)  
      ##
    ## ##################################
    ## # Единичный корневой тест Зивота-Эндрюса #
    ## ##################################
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = тестмат)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -3,8472 -0,6542 0,0418 0,6866 2,6369
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) 0,0154105 0,1282259 0,120 0.904
    ## у.л1 0,0106659 0,0371717 0,287 0,774
    ## тренд -0,0001615 0,0008875 -0,182 0,856
    ## du 15,0082235 0,5830535 25,741 <2e-16 ***
    ## dt -0,0007670 0,0012442 -0,616 0,538
    ## ---
    ## Значение.  коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 1,001 при 494 степенях свободы
    ## (1 наблюдение удалено из-за отсутствия)
    ## Множественный R-квадрат: 0,9828, скорректированный R-квадрат: 0,9826
    ## F-статистика: 7039 на 4 и 494 DF, p-значение: < 2.2е-16
    ##
    ##
    ## Тестовая статистика: -26,6153
    ## Критические значения: 0,01= -5,57 0,05= -5,08 0,1= -4,82
    ##
    ## Возможная точка останова в позиции: 249  

    Обратите внимание, что в этом случае мы отклоняем нулевое значение единичного корня, поскольку тестовая статика имеет значение -21,63 , а критическое значение (при 5%) составляет -5,08 . Кроме того, из графика видно, что предлагаемый структурный разрыв в середине выборки четко пересекает все доверительные интервалы.

    В качестве альтернативы тесту Дики-Фуллера можно использовать подход KPSS, который проверяет отсутствие стационарности. Это упражнение содержится в файле T6_KPSS. R . Чтобы рассмотреть пример с смоделированными данными, мы могли бы действовать следующим образом:

      пм (список = ls())
    графика.выкл()
    
    библиотека (вары)  
      комплект семян(123456)
    е <- rнорма(500)
    rw <- cumsum(e)
    трд <- 1:500
    rw.wd <- 0,5 * trd + cumsum(e)
    dt <- e + 0,5 * трд  

    Команда для использования теста KPSS тогда ur.kpss , а тестовые уравнения включают варианты для альтернативной гипотезы. Они относятся к случаям стационарного разности мю и стационарного тренда тау . Задержки могут быть равны нулю, короткими или длинными.

      комплект семян(123456)
    е <- rнорма(500)
    rw <- cumsum(e)
    трд <- 1:500
    rw.wd <- 0,5 * trd + cumsum(e)
    dt <- e + 0,5 * трд  

    При тестировании временных рядов на наличие белого шума мы отмечаем, что мы не можем отвергнуть нулевую стационарность вместо альтернативы разностной стационарности.

      e.kpss <- ur. kpss(e, type = "mu", use.lag = NULL)
    резюме(e.kpss)  
      ##
    ## ########################
    ## # Корневой тест модуля KPSS #
    ## ########################
    ##
    ## Тест типа: мю с 5 лагами.
    ##
    ## Значение тестовой статистики: 0,0564
    ##
    ## Критическое значение для уровня значимости:
    ## 10% 5% 2,5% 1%
    ## критические значения 0,347 0,463 0,574 0,739  

    Однако, применяя этот тест к случайному блужданию, мы замечаем, что можем отклонить нуль стационарности вместо альтернативы разности и стационарности тренда.

      rw.kpss <- ur.kpss(rw, type = "mu", use.lag = NULL)
    сводка(rw.kpss)  
      ##
    ## ########################
    ## # Корневой тест модуля KPSS #
    ## ########################
    ##
    ## Тест типа: мю с 5 лагами.
    ##
    ## Значение тестовой статистики: 3,2172
    ##
    ## Критическое значение для уровня значимости:
    ## 10% 5% 2,5% 1%
    ## критические значения 0,347 0,463 0,574 0,739  
      rw.kpss <- ur.kpss(rw, type = "tau", use. отставание = NULL)
    сводка(rw.kpss)  
      ##
    ## ########################
    ## # Корневой тест модуля KPSS #
    ## ########################
    ##
    ## Тест типа: тау с 5 лагами.
    ##
    ## Значение тестовой статистики: 0,9467
    ##
    ## Критическое значение для уровня значимости:
    ## 10% 5% 2,5% 1%
    ## критические значения 0,119 0,146 0,176 0,216  

    Чтобы применить эти тесты к годовым данным инфляции в Южной Африке, мы используем данные, включенные в пакет tsm .Это упражнение содержится в файле T6_inf.R .

      пм (список = ls())
    графика.выкл()
    
    библиотека (вары)
    библиотека(цм)  

    Чтобы загрузить данные и создать объект временного ряда, мы действуем, как и раньше:

      дата <- sarb_month$KBP7170N
    cpi <- ts(na.omit(dat), начало = c(2002, 1), частота = 12)
    inf <- diff(cpi, lag = 12)/cpi[-1 * (length(cpi) - 11):length(cpi)]
    
    участок (инф)  

    Затем мы можем выполнить тест Дики-Фуллера, где мы отметим, что мы не можем отклонить ноль нестационарности.

      ##
    ## ##################
    ## ## Сводка ADF ##
    ## ##################
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5% - нет детерминированного
    ##
    ## ## ADF с константой и временным трендом ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -2,71 -3,99 -3,43 -3,13
    ## varphi3 2,61 6,22 4,75 4,07
    ## varphi3 3,82 8,43 6,49 5,47
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить нуль или отсутствие тренда при 5%
    ## Невозможно отклонить нулевое значение без константы и без тренда при 5%
    ##
    ## ## ADF с константой ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## пи -2.56 -3,46 -2,88 -2,57
    ## varphi1 3,37 6,52 4,63 3,81
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ## Невозможно отклонить null или отсутствие константы при 5%
    ##
    ## ## ADF без детерминированного ##
    ## статистика 1% 5% 10%
    ## Пи -1,38 -2,58 -1,95 -1,62
    ##
    ## Невозможно отклонить нуль единичного корня при 5%
    ##  

    Когда мы проводим тест Зивота и Эндрюса, мы отмечаем, что в данных может наблюдаться структурный разрыв в наблюдении 71, и что, когда мы учитываем это, мы можем отклонить нуль единичного корня.

      za.inf <- ur.za(inf, модель = "оба", отставание = 1)
    резюме(za.inf)  
      ##
    ## ##################################
    ## # Единичный корневой тест Зивота-Эндрюса #
    ## ##################################
    ##
    ##
    ## Вызов:
    ## lm(формула = тестмат)
    ##
    ## Остатки:
    ## Мин. 1 кв. Медиана 3 кв. Макс.
    ## -0,0147649 -0,0026897 0,0004672 0,0025394 0,0118238
    ##
    ## Коэффициенты:
    ## Оценить стандарт. Значение ошибки t Pr(>|t|)
    ## (Перехват) -1.956e-03 1,164e-03 -1,680 0,094926 .
    ## y.l1 9.014e-01 1.772e-02 50.879 < 2e-16 ***
    ## тренд 1.975e-04 3.537e-05 5.584 9.57e-08 ***
    ## y.dl1 2.538e-01 6.991e-02 3.630 0.000379 ***
    ## du -7.537e-03 1.573e-03 -4.792 3.68e-06 ***
    ## dt -1.835e-04 3.792e-05 -4.838 3.01e-06 ***
    ## ---
    ## Значение. коды:
    ## 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0,1 '' 1
    ##
    ## Остаточная стандартная ошибка: 0,004291 при 164 степенях свободы
    ## (2 наблюдения удалены из-за отсутствия)
    ## Множественный R-квадрат: 0.9675, скорректированный R-квадрат: 0,9665
    ## F-статистика: 976,8 на 5 и 164 DF, p-значение: < 2,2e-16
    ##
    ##
    ## Тестовая статистика: -5,5632
    ## Критические значения: 0,01= -5,57 0,05= -5,08 0,1= -4,82
    ##
    ## Возможная точка останова в позиции: 71  

    Чтобы получить дату наблюдения 71, мы можем использовать команду:

      ## [1] 2008. 833  

    , что совпадает с датой мирового финансового кризиса. Кроме того, когда мы используем тест KPSS, мы отмечаем, что мы не можем отклонить нуль стационарности, поскольку статистика теста меньше критического значения.

      kpss.inf <- ur.kpss(inf, type = "mu", use.lag = NULL)
    сводка (kpss.inf)  
      ##
    ## ########################
    ## # Корневой тест модуля KPSS #
    ## ########################
    ##
    ## Тест типа: мю с 4 лагами.
    ##
    ## Значение тестовой статистики: 0,2975
    ##
    ## Критическое значение для уровня значимости:
    ## 10% 5% 2,5% 1%
    ## критические значения 0,347 0,463 0,574 0,739  

    В заключительной части руководства мы рассмотрим неотъемлемую погрешность, содержащуюся в оценке коэффициентов в процессе извлечения единичного корня, с помощью процедуры моделирования.После этого мы используем исследование мощности, чтобы рассмотреть вероятность невозможности отвергнуть ложную нулевую гипотезу.

    Смещение оценки в модели единичного корня

    После открытия файла T6_DickeyFuller. R мы еще раз очищаем все, чтобы начать заново.

      пм (список = ls())
    графика.выкл()  

    Затем мы устанавливаем начальное значение, прежде чем указать количество наблюдений во временном ряду, noo , значение коэффициента для регрессии AR (1), phi , и количество симуляций, которые необходимо выполнить, noo .Затем оценки коэффициентов будут сохранены в векторе phi_mat .

      комплект семян(123456)
    нет <- 100
    фи <- 1
    № <- 10000
    
    phi_mat <- rep(0, nos)  

    Для выполнения исследования мы используем цикл, в котором моделируем значения переменной временного ряда, где задается оценка коэффициента, а затем пытаемся переоценить этот коэффициент для заданных данных.

      для (i в 1:№) {
        y <- filter(rnorm(noo), filter = phi, method = "recursive")
        х <- у[-ноо]
        у <- у[-1]
        phiest <- (lm(y ~ x - 1))$coef
        phi_mat[i] <- фиест
    }
    
    Hist (phi_mat, 50, main = "", xlab = "")  

    График коэффициентов показывает, что во многих случаях оценки искажены ниже единицы. А среднее смещение можно рассчитать как:

      ## [1] -0,01708207  

    , что всегда будет меньше нуля.

    Исследования мощности для теста Дики-Фуллера

    Было отмечено, что критерий Дики-Фуллера может свидетельствовать о том, что стационарный временной ряд (который довольно постоянен) может содержать единичный корень. Чтобы рассмотреть вероятность этого, мы проводим аналогичное упражнение по моделированию для процесса AR(1) с коэффициентом 0,95 .Затем мы вычисляем, сколько раз мы можем отклонить нуль единичного корня на разных критических уровнях. Код для такого исследования содержится в файле T6_DFpower.R и выглядел бы он примерно так:

      пм (список = ls())
    графика.выкл()  
      комплект семян(123456)
    нет <- 100
    фи <- 0,95
    № <- 10000
    
    phi_mat <- rep(0, nos)
    tvalue <- rep (0, нет)
    
    для (я в 1: нет) {
        y <- filter(rnorm(noo), filter = phi, method = "recursive")
        х <- у[-ноо]
        у <- у[-1]
        phiest <- (lm(y ~ x - 1))$coef
        phi_mat[i] <- фиест
        sig <- sum((y - phiest * x)^2)/(noo - 1)
        var <- sig * решить(Conj(t(x)) %*% x)
        tvalue[i] <- (phiest - phi)/sqrt(var)
    }
    
    террор1 <- реп(0, н. у.к.)
    для (я в 1: нет) {
        если (tvalue[i] < -2.5866)
            террор1[i] <- 1
    }
    
    террор2 <- реп(0, н.у.к.)
    для (я в 1: нет) {
        если (tvalue[i] < -1,9433)
            террор2[i] <- 1
    }
    
    террор3 <- реп(0, н.у.к.)
    для (я в 1: нет) {
        если (tvalue[i] < -1,6174)
            террор3[i] <- 1
    }
    
    cat("Коэффициент AR(1) = ", phi, "\n")  
      ## Коэффициент AR(1) = 0,95  
      cat("вероятность отказа при 1% = ", mean(terror1), "\n")  
      ## вероятность отказа при 1% = 0,0081  

    Используя критические значения для уровня значимости 1%, мы отвергаем ложную нулевую гипотезу менее чем в 1% случаев.

      cat("вероятность отказа при 5% = ", mean(terror2), "\n")  
      ## вероятность отказа при 5% = 0,0428  

    А при использовании критических значений для 5% уровня значимости мы отвергаем ложную нулевую гипотезу менее чем в 5% случаев.

      cat("вероятность отказа при 10% = ", mean(terror3), "\n")  
      ## вероятность отказа при 10% = 0,0788  

    Аналогичные результаты также получены для 10% уровня значимости. Эти результаты показывают, что мы редко можем отвергнуть нулевую гипотезу единичного корня, когда коэффициент близок к единице, а размер выборки содержит 100 наблюдений. Это будет представлять собой ошибку второго рода, когда мы не сможем отвергнуть ложную нулевую гипотезу.

    Полное руководство по анализу временных рядов — История | Анант Кумар | Analytics Vidhya

    Отказ от ответственности: если вы не читали пролог , настоятельно рекомендуется сначала прочитать его, а затем вернуться сюда, чтобы понять используемые термины.Если вы понимаете часто используемые термины во временных рядах, вы можете продолжить.

    Статистический анализ временных рядов с использованием Python

    Тест Дики-Фуллера : - Тест Дики-Фуллера можно использовать для определения наличия единичного корня в ряду и, следовательно, помочь нам понять, является ли ряд стационарным или нет . Интуиция, стоящая за тестами Дики-Фуллера, заключается в том, что если ряд y является стационарным (или стационарным по тренду) , то он имеет тенденцию возвращаться к постоянному среднему значению. Следовательно, за большими значениями обычно следуют меньшие значения (отрицательные изменения), а за малыми значениями — большие значения (положительные изменения).

    Нулевая и альтернативная гипотезы этого теста:
    Нулевая гипотеза : Ряд имеет единичный корень (значение a = 1)
    Альтернативная гипотеза : Ряд не имеет единичного корня.
    Если мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу, мы можем сказать, что ряд нестационарен.

    Тест KPSS :- Тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS) сообщает, является ли временной ряд стационарным относительно среднего или линейного тренда или является нестационарным из-за единичного корня.

    Настоятельно рекомендуется использовать тест KPSS и ADF для проверки стационарности данных. Следовательно, при использовании обоих тестов могут возникнуть следующие аспекты:
    1. ADF и тест KPSS заключают, что ряд не является стационарным.
    2. ADF и KPSS Test заключают, что серия является стационарной.
    3. ADF сообщает, что серия является стационарной, а KPSS сообщает, что серия не является стационарной.
    4. ADF сообщает, что ряд нестационарный, а KPSS сообщает, что ряд стационарный.

    В первом и втором случае поведение временного ряда можно понять напрямую.Случай 3 подразумевает, что данные являются разностными стационарными (см. пролог), и, следовательно, необходимо применить дифференцирование, чтобы сделать их строго стационарными. Случай 4 подразумевает, что данные являются стационарными по тренду, и, следовательно, необходимо применить устранение тренда, чтобы удалить компонент тренда и сделать его строго стационарным.

    Тест ACF :- Автокорреляция описывает корреляцию между текущим значением ряда и его прошлыми значениями/лагами. Временной ряд можно разложить на такие компоненты, как тренд, сезонность, цикличность и остаточная величина.ACF учитывает все эти компоненты при поиске корреляций, поэтому это полный график автокорреляции .

    Тест запаздывания ACF / Тест PACF : Частичная автокорреляция находит корреляцию остатков, которые остаются после удаления эффектов, которые уже объясняются более ранними запаздываниями, со следующим значением запаздывания. При моделировании создание слишком большого количества взаимосвязанных объектов может привести к проблемам, связанным с мультиколлинеарностью. Это можно определить и правильно решить во временном ряду с помощью теста функции частичной автокорреляции.

    Тест поворотной точки :- Тест поворотной точки сообщает, является ли набор случайных величин независимым и одинаково распределенным. Чаще всего он используется, чтобы определить, действительно ли набор данных временного ряда является случайным.

    Тест поворотной точки особенно хорош для выявления цикличности.

    Тест Ljung-Box :- Ljung (произносится как Young ) Box test (иногда называемый модифицированным Box-Pierce или просто Box test ) является способом проверки отсутствия серийного номера. автокорреляция, до указанного лага k .

    Тест определяет, отличны ли от нуля автокорреляции ошибок или остатков.

    Если автокорреляция остатков очень мала, модель демонстрирует значительные перспективы.

    Тест Шапиро-Уилка :- Тест Шапиро-Уилка помогает понять, соответствует ли выборка нормальному распределению. Тест возвращает значение W , где малые значения указывают на то, что выборка не распределена нормально.

    Тест D-Агостино :- Это тест на нормальность, и он использует асимметрию и эксцесс для определения распределения данных.

    Тест Кановы-Хансена . Это статистический тест для определения разностного порядка (если таковой имеется) во временном ряду. Он в основном используется для проверки сезонных различий и подтверждения стабильности сезонной картины в течение периода выборки.

    Эпилог будет пошаговым обзором реального применения временных рядов со всеми этими формализованными концепциями и более новой информацией о методах моделирования временных рядов, где ARIMA, SARIMA, ARCH, GARCH, модели экспоненциального сглаживания, LSTM и Multi - Анализ переменных временных рядов будет подробно обсуждаться.

    Тестирование стационарных процессов и временных рядов в Python (с использованием криптографии)


    • Тесты АДФ и КПСС для проверки стационарности;
    • Получение рыночных данных криптовалют;
    • Обсуждение статистических тестов;

    Всем привет!
    Важно проверить стационарность!
    При анализе временных рядов, таких как цены на активы, одной важной характеристикой для оценки является наличие стационарного поведения.2$ высоко.
    В количественных финансах, например, модели возврата к среднему предполагают, что определенный параметр (например, цены, волатильность) следует стационарному процессу. Далее я представляю код, используемый для генерации типичного стационарного процесса с помощью модели Орнштейна-Уленбаха:

    $dx=  (\theta - \alpha x)dt + \sigma dW$

    где $\theta$ — долгосрочное среднее, а $W$ — броуновское движение. Следовательно:

    Обратите внимание, что ряд имеет тенденцию возвращаться к среднему значению.Конечно, это очень интересная характеристика, например, для трейдов, поскольку есть индикация текущего среднего значения, принятого временным рядом. Однако следует всегда помнить, что представленный ниже анализ (как и любая другая статистическая модель) не предсказывает стоимость в будущем. Это связано с тем, что текущий режим может измениться в любой момент времени, полностью изменив параметры стохастической модели.

    Получение данных рынка криптовалют

    Чтобы показать применение стационарных тестов, я буду использовать рыночные данные трех важных криптовалют: Биткойн, Эфириум и TrueUSD.Я буду использовать API cryptoCMD, который подключается к сайту CoinMarketCap, чтобы получить данные, которые мы будем оценивать:

    . Переменную numeraire я создал для того, чтобы учесть возможность получения стоимости монеты как функции от третьей (например, LTC) вместо доллара.

    Теперь, когда у нас уже есть необходимые данные, давайте перейдем к стационарным тестам.

    Статистика испытаний

    Я покажу два разных статистических теста. Первый - это расширенный тест Дика-Фуллера (ADF), нулевая гипотеза которого - наличие единичного корня в выборке временного ряда против альтернативы стационарности или стационарности тренда.Второй тест - это тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS), нулевой гипотезой которого является стационарность (или тренд-стационарность) против альтернативы наличия единичного корня. На самом деле, как рекомендовано в статье Kwiatkowski et al., которую обязательно нужно прочитать. опубликованном в 1992 г. «Проверка нулевой гипотезы стационарности против альтернативы единичного корня», необходимо выполнить оба вида проверки, чтобы полностью охарактеризовать временной ряд. В случае методов, выбранных в этом посте, высокая вероятность стационарности в выборке временного ряда будет исходить из случаев, когда нулевая гипотеза отвергается в тесте ADF, но принимается в тесте KPSS.
    Цитата из статьи Квятковского.
    Тест АПД
    ADF в Python находится в мощном пакете statsmodel , и его реализация довольно проста:
    . Давайте посмотрим на результаты каждой из выбранных ранее монет [BTC, ETH, TUSD]:

    Обратите внимание, что как для BTC, так и для ETH значение статистики ADF значительно выше критических значений, даже с учетом более высокого допуска 10%.Кроме того, p-значение высокое. Эти факторы указывают на то, что как для BTC, так и для ETH нулевая гипотеза о наличии единичного корня не должна быть отвергнута. И наоборот, результаты для TUSD показывают более низкую статистику ADF по сравнению с критическими значениями, а также низкое значение p, что указывает на то, что мы должны отвергнуть гипотезу единичного корня.

    Интуитивно результат логичен, учитывая, что поведение BTC и ETH больше похоже на случайные блуждания, тогда как TUSD колеблется вокруг стоимости одного доллара, как первоначально предлагалось в соответствующем документе.
    КПСС тест

    С помощью КПСС мы напрямую проверяем нулевую гипотезу о стационарности временного ряда, что позволяет дополнить показания теста АДФ. Реализация проста:

    предоставив нам следующие результаты:


    Опять же, как для BTC, так и для ETH статистика теста выше критических значений, а для TUSD статистика kpss ниже критических значений. Эти результаты заставляют нас принять нулевую гипотезу о стационарности для TUSD и отвергнуть ее для BTC и ETH.Чтобы быть более уверенным в нашем анализе, я также могу еще раз протестировать BTC и ETH, на этот раз в отношении возможности стационарности тренда, в которой стационарность может быть связана со средним значением, которое уменьшается (или увеличивается) линейно с время. Это можно сделать, просто введя аргумент regression='ct' в тест kpss, и результаты представлены ниже:

    Для TUSD результаты остаются стабильными, что подтверждает стационарность. Для BTC при типичном значении альфа 5% низкое p-значение для этой монеты предполагает отклонение нулевой гипотезы для этого случая. Для ETH p-значение 6,8% выше, чем типичная альфа 5%, затем мы сравниваем статистику kpss с критическими значениями. Фактически, мы можем отвергнуть нулевую гипотезу только при самом высоком критическом значении (при 10%), в то время как, используя более мягкие критерии, мы не можем отвергнуть гипотезу о стационарности тренда для монеты ETH.

    В приведенном выше примере результаты ADF и KPSS дополняют друг друга, позволяя нам охарактеризовать временной ряд относительно единичного корня и стационарности.Как упоминалось ранее, стационарность — полезное свойство для количественных торговых стратегий. Стоит отметить, что даже если определенный актив не ведет себя в соответствии со стратегией, всегда можно попробовать разные портфели, которые могут вести себя как стационарный процесс, даже на короткое время.

    Надеюсь, вам понравился пост. Оставляйте свои комментарии и делитесь.

    Тест KPSS на стационарность для процессов пространственных точек на JSTOR

    Абстрактный

    Мы предлагаем формальный метод проверки стационарности пространственных точечных процессов. Предлагаемая тестовая статистика основана на интегрированных квадратах отклонений наблюдаемых событий от их средних значений, оцененных в условиях стационарности. Показано, что полученная тестовая статистика сходится по распределению к функционалу двумерного броуновского движения. Для проведения теста мы сравниваем рассчитанную статистику с верхними хвостовыми критическими значениями этого функционала. Наш метод требует лишь слабого условия зависимости от процесса, но не предполагает для него какой-либо параметрической модели.В результате его можно применять к широкому классу моделей пространственных точечных процессов. Мы изучаем эффективность теста как с помощью моделирования, так и с помощью приложений к двум примерам реальных данных, которые ранее считались нестационарными на основе графических данных. Наш тест формально подтвердил предполагаемую нестационарность для обоих данных. /// Nous proposons une méthode formelle pour tester la stationnarité d'un processus space ponctuel. La statistique de test proposée est basée sur l'intégrale des carrés des écarts entre les nombres d'evénements observés et leur moyenne sous l'hypothèse de stationnarité. Nous montrons Que la statistique de test obtenue en loi vers une fonctionnelle d'un Mouvement brownien bidimensionnel. Pour appliquer le test, nous comparons la statistique calculée aux valeurs critiques à l'extrémité superieure de cette fonctionnelle. Notre méthode предположим, что условие возможной зависимости от процесса не требуется, но требуется модель paramétrique pour cela. De la sorte, elle peut être appliquée à une large classe de modeles de processus spatiaux ponctuels.Nous etudions l'efficacité du test à la fois par des Simulations et des Applications à deux instances sur données réelles où la non stationnarité était préalablement envisagée en se basant sur des graphiques. Нотр-тест подтверждает, что нет подозреваемых в стационарных условиях в двух случаях.

    Информация о журнале

    Biometrics — научный журнал, подчеркивающий роль статистики. и математика в биологических науках. Его цель состоит в том, чтобы продвигать и расширять использование математических и статистических методов в чистой и прикладной биологической наук, описывая разработки в этих методах и их приложениях в форме, легко усваиваемой учеными-экспериментаторами. JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии биометрии. Электронная версия биометрии доступна по адресу http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code;=biom. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полным текстам статей на этом сайте.

    Информация об издателе

    Международное биометрическое общество — международное общество по продвижению биологической науки путем развития количественных теорий и применение, разработка и распространение эффективных математических и статистических методы.Общество приветствует в качестве членов биологов, математиков, статистиков, и другие, заинтересованные в применении подобных методов.

    Краткое введение в тестирование причинно-следственной связи по Грейнджеру для анализа временных рядов | Сьюзен Ли.

    Тест причинности по Грейнджеру — это тест статистической гипотезы для определения того, является ли один временной ряд фактором, и дает полезную информацию для прогнозирования другого временного ряда.

    Например, на вопрос: можем ли мы использовать сегодняшнюю цену акций Apple, чтобы предсказать завтрашнюю цену акций Tesla? Если это правда, наше утверждение будет означать, что цена акций Apple, по которой Грейнджер стоит, будет равна цене акций Tesla. Если это не так, мы говорим, что цена акций Apple не является причиной цены акций Tesla по Грейнджеру.

    Итак, давайте перейдем к Yahoo Finance, чтобы получить скорректированные данные о ценах на акции Apple, Walmart и Tesla на момент закрытия с 30.06.2010 по 18.12.2020.

    stock_price_data.pyTable 1

    Временные ряды могут быть представлены либо линейной диаграммой, либо диаграммой с областями.

    viz_line.pyРисунок 1viz_area.pyРисунок 2

    Временные ряды Apple и Walmart имеют довольно схожие модели тенденций на протяжении многих лет, где акции Tesla провели IPO чуть более 10 лет назад, и это всех удивило ростом более чем на 700% с начала года в 2020 году.

    Тест ADF — один из самых популярных статистических тестов. Его можно использовать, чтобы помочь нам понять, является ли временной ряд стационарным или нет.

    Нулевая гипотеза : Если ее не удалось отвергнуть, это означает, что временной ряд не является стационарным.

    Альтернативная гипотеза : Нулевая гипотеза отклонена, она предполагает, что временной ряд является стационарным.

    adf_test1.pyРисунок 3

    Все значения p значительно выше альфа-уровня 0,05, мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу. Таким образом, три временных ряда не являются стационарными.

    Тест KPSS определяет, является ли временной ряд стационарным относительно среднего или линейного тренда или является нестационарным из-за единичного корня.

    Нулевая гипотеза : Временной ряд является стационарным

    Альтернативная гипотеза : Временной ряд не является стационарным

    kpss_test1.pyРисунок 4

    Все значения p меньше 0,05 альфа-уровня, поэтому мы можем отвергнуть нулевую гипотезу и вывести, что три временных ряда не являются стационарными.

    После перекрестной проверки теста ADF и теста KPSS. Мы можем сделать вывод, что данные трех временных рядов, которые у нас есть, не являются стационарными. Преобразуем временной ряд к стационарному разностным методом.

    Разница.pyРисунок 5adf_test2.pyРисунок 6

    После преобразования данных все p-значения значительно ниже альфа-уровня 0,05, поэтому мы отклоняем нулевую гипотезу.Таким образом, текущие данные являются стационарными.

    kpss_test2.pyРисунок 7

    Не удалось отвергнуть некоторые нулевые гипотезы KPSS.

    Класс VAR предполагает, что пройденный временной ряд является стационарным. Нестационарные или трендовые данные часто можно преобразовать в стационарные с помощью первого разности или каким-либо другим методом.

    var_model.py

    Жестких правил выбора порядка запаздывания не существует. В основном это эмпирическая проблема. Однако часто рекомендуется использовать AIC для выбора порядка запаздывания с наименьшим значением.Поэтому мы выберем порядок отставания = 15.

     results = model.fit(maxlags=15, ic='aic') 
    results.summary()
    Таблица 2

    Самая большая корреляция 0,43 (Apple & Tesla).

    Тест Дарбина-Уотсона — это мера автокорреляции в остатках регрессионного анализа.

    durbin_watson.py

    Значение 2,0 означает, что в остатках не обнаружено автокорреляции.

    Следующий код был заимствован из stackoverflow:

    granger_causality.pyTable 3

    Строка — это ответ (y), а столбцы — предикторы (x). Если заданное p-значение < уровня значимости (0,05), например, возьмем значение 0,0 в (строка 1, столбец 2), мы можем отклонить нулевую гипотезу и сделать вывод, что walmart_x Granger вызывает apple_y. Точно так же 0,0 в (строка 2, столбец 1) относится к walmart_y Грейнджер вызывает apple_x.

    Все временные ряды в приведенных выше данных взаимозаменяемы, Грейнджер вызывает друг друга.

    Помните, что мы преобразовали данные разностным методом, теперь мы инвертируем преобразование.

    invert_transform.pyapple_acc.